CRO - Credit Risk Management - Stage extra curriculare

Social Nation - A Social Innovation Startup; Torino; In loco; EUR 35.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una startup innovativa nel settore sociale cerca un professionista per contribuire alla modellizzazione del rischio di credito. Il candidato ideale deve avere una laurea magistrale in Matematica, Ingegneria Matematica, Matematica Finanziaria, Economia o Fisica, con forti competenze in Python e metodi di gestione del rischio. È richiesta anche la conoscenza della normativa bancari e del settore assicurativo. Offriamo un ambiente di lavoro inclusivo e opportunità di crescita.

Competenze

• Conoscenza della lingua inglese è richiesta.

Mansioni

• Contribuire alla creazione di strumenti, codici e cruscotti di monitoraggio per le attività di modellizzazione del rischio di credito.
• Supportare lo sviluppo di modelli regolamentari e gestionali PD e LGD.
• Presidiare le evoluzioni normative e gli impatti sui modelli della banca.
• Contribuire alla sperimentazione e sviluppo di metodologie innovative nel contesto del rischio di credito.

Conoscenze

Statistica

Metodi quantitativi per la gestione del rischio

Python

Big Query

Google Cloud Platform

Strumenti MS Office

Modelli di rischio credito PD e LGD

Conoscenza della normativa bancaria relativa ai modelli di rischio credito

Mercati bancari e assicurativi

Formazione

Laurea magistrale in Matematica, Ingegneria Matematica, Matematica Finanziaria, Economia o Fisica

Strumenti

SAS

Descrizione del lavoro

Contribuire alla creazione di strumenti, codici e cruscotti di monitoraggio per le attività di modellizzazione del rischio di credito

Supportare lo sviluppo di modelli regolamentari e gestionali PD e LGD

Presidiare le evoluzioni normative e gli impatti sui modelli della banca

Contribuire alla sperimentazione e sviluppo di metodologie innovative nel contesto del rischio di credito

Introduzione

La Risorsa Dovrà contribuire alla creazione di strumenti, codici e cruscotti di monitoraggio per le attività di modellizzazione del rischio di credito, supportare lo sviluppo di modelli regolamentari e gestionali PD e LGD, presidiare le evoluzioni normative e gli impatti sui modelli della banca e contribuire alla sperimentazione e sviluppo di metodologie innovative nel contesto del rischio di credito.

Requisiti necessari per candidarsi

Ricerchiamo ragazzi e ragazze che abbiano una laurea magistrale in uno dei seguenti campi: Matematica, Ingegneria Matematica, Matematica Finanziaria, Economia, Fisica

Competenze tecniche richieste

• Statistica
• Metodi quantitativi per la gestione del rischio
• Python
• Big Query
• Google Cloud Platform
• Strumenti MS Office
• Modelli di rischio credito PD e LGD
• Conoscenza della normativa bancaria relativa ai modelli di rischio credito
• Mercati bancari e assicurativi

Competenze preferenziali

• SAS
• Economia
• Linguaggi di programmazione

E' richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese.

La selezione

Il processo di selezione per questa posizione si articola in due fasi: svolgerai una video intervista digitale e, se avrà esito positivo, ti inviteremo a sostenere un colloquio con i colleghi della struttura interessata.

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo!

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutti i candidati a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.