Credit Risk Specialist

Sella; Milano; Ibrido; EUR 28.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante banca italiana a Milano cerca un neolaureato per il dipartimento di Risk Management. Il candidato collaborerà allo sviluppo di modelli di rischio, effettuerà analisi e valuterà nuovi prodotti finanziari. È richiesta una laurea in discipline economiche e competenze di programmazione. Offriamo un contratto in apprendistato, smart working e un ambiente di lavoro inclusivo.

Servizi

Smart Working

Buono pasto

Supporto al benessere psicologico

Competenze

• Laurea Magistrale o Master's degree in discipline Economiche / Finanziarie / Statistiche.
• Breve esperienza in banche o consulting.
• Conoscenza di pacchetti per programmazione matematico-statistica.

Mansioni

• Collaborare allo sviluppo di modelli avanzati di rating.
• Valutare nuovi prodotti finanziari per stimare l’impatto sul credito.
• Effettuare analisi del portafoglio crediti.

Conoscenze

Analisi

Programmazione SAS

Competenza in SQL

Conoscenza di Python

Formazione

Laurea Magistrale in discipline economiche

Strumenti

SAS - Base

Excel

Power Point

Descrizione del lavoro

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.

L’area Risk Management di Banca Sella si occupa di identificare, misurare e controllare i rischi finanziari e non finanziari, coerentemente con le normative in vigore e la propensione al rischio definita dall’organo con funzione di supervisione strategica.

La mission del team è svolgere i controlli sul rischio di credito dei portafogli creditizi in essere tempo per tempo, al fine di assicurare gli Organi di direzione e Supervisione strategica circa la coerenza tra le prassi adottate in materia di classificazione, valorizzazione delle garanzie, adeguatezza delle rettifiche ed efficacia dei processi di recupero del credito, e quanto prescritto dalla vigente regolamentazione e dalla normativa interna.

LE TUE RESPONSABILITA’

Collaborare allo sviluppo e monitoraggio di modelli avanzati di rating, di scoring e di LGD nel rispetto dei requisiti regolamentari sui principali segmenti di clientela

Effettuare valutazione di nuovi prodotti finanziari al fine di stimare l’impatto sul costo del credito e sulla redditività corretta per il rischio (RORAC).

Analisi del portafoglio crediti in termini di qualità, composizione e possibile evoluzione, al fine di dare evidenza nel Comitato Controlli.

Definizione e monitoraggio delle soglie RAF, nonché analisi periodiche sulle operazioni di maggior rilievo (OMR).

Esercizi di Stress Testing ICAAP e Forecasting del Costo del Credito.

Aggiornamento e controllo dei motori di calcolo,con particolare riferimento ai modelli IFRS9 per il calcolo dell’impairment dei crediti in Bonis.

Calcolo del fabbisogno patrimoniale a fronte del rischio di credito / concentrazione / residuo (primo e secondo pilastro).

REQUISITI

Laurea Magistrale o Master's degree con una formazione quantitativa in discipline Economiche / Finanziarie / Statistiche (es. Finanza Quantitativa, Statistica, Matematica, lauree STEM);

Breve esperienza lavorativa in attività similari, preferibilmente in realtà quali banche, assicurazioni, società di consulenza, software house

Conoscenza di pacchetti informatici per la programmazione matematico-statistica (preferibilmente SAS -Base, Enterprise Guide, Data Integration- SQL, Python, R e Oracle) e predisposizione verso strumenti di AI

Buona conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel e Power Point.

È gradita la conoscenza generale dei principali processi del credito in relazione all'impiego dei modelli di rischio di credito

Sei una persona predisposta all’analisi e alla sintesi

Lavori con precisione e cura al dettaglio

Costituiranno titolo preferenziale conoscenze in ambito capital risk management e in ambito modelli di scoring

Cosa Offriamo

Contratto in Apprendistato e CCNL del Credito;

Smart Working , coordinandoti con team e responsabile potrai usufruire fino a un massimo di 13 giorni medi mensili da calcolare su base annua;

Cura della persona anche con la polizza sanitaria - per te e il tuo nucleo familiare - e polizza TCM;

Buono pasto da utilizzare nelle strutture convenzionate quali ad esempio locali, supermercati e altro ancora;

Uno sguardo al tuo futuro attraverso il contributo aziendale al fondo pensione

Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti;

Permessi aggiuntivi , banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi per rispondere alle necessità e alle esigenze personali;

Vantaggi e agevolazioni grazie alle condizioni privilegiate sui servizi core del banking e assicurativi;

Sconti e convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato;

Cultura organizzativa orientata all’innovazione e al miglioramento continuo in cui le opinioni e le proposte di tutti contano;

Supporto al benessere psicologico attraverso uno sportello esterno di ascolto - anonimo e confidenziale – a disposizione dei colleghi e dei loro famigliari.

Modalità e sede di lavoro : ibrida con possibilità di smartworking e presenza fisica aMilano o Biella in base alla sede che definiremo insieme. Contiamo sulla tua disponibilità a trasferte presso l’HQ di Biella.

Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo.

LI-Hybrid

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