Credit Risk Modelling

Compass Banca S.p.A. - Gruppo Mediobanca; Brescia; In loco; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una banca importante in Italia è alla ricerca di un esperto da inserire nella Direzione Risk Management. Il candidato ideale deve avere una solida formazione accademica e esperienza nella programmazione con SAS. Sarà coinvolto nella creazione di modelli statistici avanzati e nello sviluppo di strategie decisionali per il rischio di credito. È richiesta esperienza di 1-3 anni e fluente conoscenza dell'inglese.

Competenze

• Ottima formazione accademica in aree quantitative.
• 1-3 anni di esperienza in ambito bancario o consulenziale.

Mansioni

• Sviluppare modelli e algoritmi per il rischio di credito.
• Partecipare a progetti innovativi in ambito di credit modeling.

Conoscenze

Programmazione SAS

Trattamento dei dati

Statistica per il credit modeling

Fluenza in lingua inglese

Formazione

Laurea in Statistica, Economia, Finanza, Ingegneria, Fisica o Matematica

Descrizione del lavoro

Ricerchiamo una risorsa da inserire nella Direzione Risk Management nell’ambito dello sviluppo dei modelli per il rischio di credito , IFRS9 o di rating AIRB ( PD , LGD ed EAD ).

La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito internazionale .

La risorsa sarà inserita nell’ambito di una serie di progetti innovativi volti a sviluppare algoritmi e modelli statistici avanzati e disegnare strategie decisionali nelle varie fasi del processo del credito.

Il candidato deve possedere un’ottima formazione accademica provenendo da aree quali Statistica , Economia , Finanza , Ingegneria , Fisica , Matematica o comunque percorsi caratterizzati da un forte approccio quantitativo .

L’esperienza nella programmazione con SAS e la predisposizione all’uso di linguaggi di programmazione indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di credit modeling , preferibilmente anche con riferimento al segmento retail , costituiscono un elemento fondamentale per consentire l’inserimento rapido nell’operatività progettuale del team.

Verranno valutati elementi quali :

• i meccanismi di provisioning secondo il principio contabile IFRS9 (staging, condizionamento forward looking)
• conoscenze delle cartolarizzazioni tradizionali o SRT o nozioni di rischi finanziari
• modellizzazione della redditività di prodotti retail o componenti sottostanti (prepayment, cross selling,…)
• la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito (stress test, RAF,…) o di processi di budgeting del costo del rischio o di misure rischio / rendimento
• la conoscenza del quadro normativo di riferimento concernente i sistemi di rating AIRB o la definizione di default

E’ richiesta la fluidità nella lingua inglese e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.

Ci rivolgiamo a figure che abbiamo maturato un’esperienza professionale su tali tematiche da 1-3 anni in ambito bancario o consulenziale .

La copertura dei requisiti verrà valutata proporzionalmente all’esperienza maturata.

Sede di lavoro : Milano

Altre informazioni :

Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.