Credit Risk Manager - Credit Risk Modelling

Banca Mediolanum SpA; Italia; Ibrido; EUR 50.000 - 80.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Banca Mediolanum cerca un Credit Risk Manager per il Team di Credit Risk Modelling. Il candidato ideale avrà oltre 5 anni di esperienza e sarà responsabile dello sviluppo di modelli quantitativi e coordinamento del team. Situato a Basiglio, con possibilità di lavoro ibrido, offre un'opportunità stimolante per contribuire a cambiamenti positivi nel settore finanziario.

Competenze

• Almeno 5 anni di esperienza nel Credit Risk di banche o realtà finanziarie.
• Capacità di coordinamento di un team internazionale.
• Ottima conoscenza di SAS, SQL, Python e R.

Mansioni

• Coordinamento delle risorse del team di Credit Risk Modelling.
• Sviluppo e monitoraggio dei modelli di PD e LGD.
• Interazione con autorità di vigilanza e revisori.

Conoscenze

Coordinamento

Analisi Statistica

Machine Learning

Deep Learning

Programmazione SAS

Programmazione SQL

Programmazione Python

Programmazione R

Formazione

Laurea Magistrale in Economia, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria Gestionale o Informatica

Descrizione del lavoro

Società

Banca Mediolanum

Posizione

Credit Risk Manager - Credit Risk Modelling

Responsabilità primarie

Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.

La risorsa sarà inserita nel Team Credit Risk Modellingall'interno dell'Unità di Credit Risk Management e si occuperà delcoordinamento delle attività del gruppo di lavoro che principalmente riguardanolo sviluppo dei modelli quantitativi utilizzati nell'ambito del sistema dicontrollo relativo al rischio di credito di Banca Mediolanum.

Principali responsabilità:

• Coordinamento delle risorse del team diventandone il punto di riferimento sia in termini operativi sia di leadership.
• Sviluppo, monitoraggio delle performance e backtesting dei modelli statistici di PD, LGD e modelli satellite, utilizzati nei processi di concessione e monitoraggio andamentale del credito.
• Definizione ed esecuzione del framework, delle metodologie e delle tecniche di stress testing nell'ambito degli adempimenti regolamentari ICAAP, Recovery Plan, RAF e Stress test EBA, nonché esecuzione degli esercizi di stress.
• Stima del costo del rischio di credito nell'ambito del processo di pianificazione strategica e analisi quantitative per la verifica di adeguatezza dei processi aziendali di concessione, monitoraggio andamentale e recupero del credito.
• Calcolo dell'Expected Credit Loss (IFRS 9): stima dei parametri di rischio dei modelli di staging allocation e di quelli econometrici utilizzati per l'integrazione della componente forward looking.
• Interlocuzione con autorità di vigilanza, revisori e internal audit per gli ambiti di competenza e responsabilità degli invii delle segnalazioni di vigilanza di competenza dell'Unità Credit Risk Management.
• Collaborare con i responsabili del Risk Management e con le altre direzioni della Banca per garantire l'integrazione dei modelli di rischio di credito nei processi aziendali.

Profilo competenze

Requisiti

• Almeno 5 anni diesperienza nell'area Credit Risk di realtà bancarie, finanziarie oconsulenziali;
• Laurea Magistrale in discipline economiche/scientifiche (Economia, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria Gestionale, Informatica) e con una formazione di base quantitativa;
• Capacità di coordinamento e gestione di un team dall'impronta internazionale e con varia seniority;
• Esperienza pregressa nei processi di sviluppo della modellistica applicata al Rischio di Credito e nell'ambito di esercizi di stress-test sia in ambito regolamentare che gestionale: la conoscenza e l'applicazione degli algoritmi di machine/deep learning costituiscono titolo preferenziale;
• Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione quali SAS ed SQL come requisiti minimi, Python, R, ecc;
• Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale e predisposizione all'aggiornamento continuo;
• Conoscenza base della lingua inglese e interesse per le nuove tecnologie, l'informatica e la statistica.

Sede di lavoro Basiglio - Milano 3 City; possibilità di parziale Smart Working (2 giorni a settimana)

I dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - "GDPR" o "Normativa Privacy") e sue successive modificazioni ed integrazioni. E' possibile visionare l'informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente link: https://www.bancamediolanum.it/privacy/candidature.

Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.