Attuario - Riservazione Fair Value

TN Italy; Basiglio; Ibrido; EUR 35.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'innovativa azienda nel settore assicurativo cerca un professionista esperto per unirsi al team di Riservazione Fair Value. Questa posizione richiede competenze in analisi delle varianze e calcolo di BEL e Risk Margin. Il candidato ideale avrà una laurea in Scienze Statistiche, Economia o Matematica e una solida esperienza in compagnie assicurative. La familiarità con le normative Solvency II e IFRS17 è fondamentale. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante, con modalità parzialmente remota, dove le tue competenze saranno valorizzate e potrai contribuire a progetti significativi.

Competenze

• 2-4 anni di esperienza in compagnie assicurative o studi attuariali.
• Conoscenza approfondita delle tematiche Solvency II e IFRS17.

Mansioni

• Definire e aggiornare le ipotesi tecniche per il calcolo delle Technical Provisions.
• Implementare e manutenere i modelli attuariali utilizzando software specifici.

Conoscenze

Analisi delle varianze

Calcolo BEL e Risk Margin

Conoscenza di SAS

Programmazione in C++

Ottima conoscenza del pacchetto Office

Buona conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali

Laurea in Economia

Laurea in Statistica

Laurea in Matematica

Strumenti

RAFM

Prophet

Descrizione del lavoro

Job Description:

La risorsa entrerà a far parte della struttura Riservazione Fair Value e si occuperà di:

• Definire e aggiornare le ipotesi tecniche utilizzate nel calcolo delle Technical Provisions
• Calcolare BEL e Risk Margin
• Effettuare controllo andamentale attraverso l’analisi delle varianze e dei movimenti di portafoglio
• Predisporre la reportistica di vigilanza sia quantitativa (QRT) sia qualitativa (RSR, SFCR, relazione ex del CAP) per la parte di propria competenza
• Definire input (model point) necessari alle valutazioni ALM e run stocastiche
• Implementare e manutenere i modelli attuariali (software RAFM)
• Calcolare i cash flow necessari alla determinazione delle poste contabili ai fini della valutazione del nuovo principio IFRS17

Profilo e Requisiti:

• Esperienza di 2-4 anni maturata all’interno di compagnie assicurative ramo vita, società di consulenza e/o studi attuariali
• Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali, Economia, Statistica o Matematica
• Conoscenza approfondita delle tematiche Solvency II
• Familiarità con le tematiche IFRS17
• Conoscenza dei principali software attuariali per la proiezione dei cash flow (RAFM, Prophet)
• Conoscenza di SAS e linguaggi di programmazione C++
• Ottima conoscenza del pacchetto Office
• Buona conoscenza della lingua inglese

Nota: La conoscenza del software RAFM e la padronanza della lingua inglese sono requisiti distintivi.

Sede di lavoro:

Basiglio - Milano 3 - in modalità parzialmente remota