Stage PD Retail IRB: Modélisation & Risque Crédit

Societe Generale SA; Île-de-France; Hybrid; EUR 12,000 - 16,000; Part time

Benefits offered by this job

Télétravail partiel possible

Restaurant d’entreprise et titres-rest

Job summary

Societe Generale SA recherche un stagiaire au sein du département Risques, Modèles et Data Science (RISQ/MDL/MOD) pour étudier et comparer des approches de recalibrage des probabilités de défaut (PD) dans les modèles IRB Retail. Vous définirez un cadre méthodologique, évaluerez l’impact des ajustements et proposerez des solutions conformes au cadre réglementaire et aux fonds propres.

Le stage de 6 mois est basé en Île-de-France; compétences en R, Python, bases de données et mathématiques

Qualifications

• Étudiant d'une école d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique.
• Maîtrise de R et Python.
• Manipulation des bases de données et connaissances des modèles statistiques.
• Bon niveau d’anglais écrit.

Responsibilities

• Analyser les critères de prudence appliqués aux PD Retail et étudier les méthodologies de calcul des MoC.
• Évaluer l’impact des différentes approches sur les PD et les fonds propres règlementaires.
• Analyser la robustesse des résultats sur différents périmètres de portefeuille.
• Produire une synthèse comparative et documenter les travaux.
• Préparer et présenter les résultats à l'équipe RISQ/MDL/MOD.

Skills

R

Python

Bases de données

Modèles statistiques

Anglais écrit

Education

École d'ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique

Job description

Societe Generale SA recherche un stagiaire au sein du département Risques, Modèles et Data Science (RISQ/MDL/MOD) pour étudier et comparer des approches de recalibrage des probabilités de défaut (PD) dans les modèles IRB Retail. Vous définirez un cadre méthodologique, évaluerez l’impact des ajustements et proposerez des solutions conformes au cadre réglementaire et aux fonds propres.

Le stage de 6 mois est basé en Île-de-France; compétences en R, Python, bases de données et mathématiques