STAGE - Audit des Risque de Modèle H/F

Crédit Agricole S.A.; France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution bancaire recherche un stagiaire pour l'audit des risques de modèles. Ce poste requiert une spécialisation en mathématiques appliquées à la finance et une connaissance des modèles statistiques. Les missions incluent l'évaluation des dispositifs de gestion des risques et la participation à divers travaux transverses. Une gratification sera versée si le stage dure plus de deux mois.

Prestations

Gratification pour stage de plus de deux mois

Qualifications

• Étudiant en Bac + 5 ou plus, spécialisé en mathématiques appliquées à la finance.
• Connaissance des modèles mathématiques utilisés dans le secteur bancaire.
• Anglais opérationnel requis.

Responsabilités

• Participer à l'évaluation des modèles de gestion des risques.
• Réaliser des analyses critiques de modèles existants.
• Contribuer à la documentation et à l'élaboration de modèles alternatifs.

Connaissances

Modèles mathématiques appliqués à la finance

Compétences en statistiques

Curiosité

Capacité d'analyse

Formation

Bac + 5 / M2 en Mathématiques appliquées à la finance

Description du poste

Description du poste

Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Inspection / Audit

Intitulé du poste
STAGE - Audit des Risque de Modèle H/F

Type de contrat
Stage

Durée (en mois)
6 mois

Date prévue de prise de fonction
01/04/2026

Missions

• Vous rejoindrez l'Inspection Générale du Groupe Crédit Agricole qui veille à la bonne maîtrise des risques et au respect de la réglementation. Elle joue un rôle clé pour permettre au Groupe Crédit Agricole d'inscrire son développement dans une trajectoire de risques maîtrisés et couvre tous les métiers exercés par le Groupe (banque de proximité, banque de financement et d'investissement, gestion d'actifs, assurance vie et dommages, services financiers spécialisés...) tant en France qu'à l'International. L'Inspection Générale est composée d'une centaine de collaborateurs. Elle mène des missions d'audit sur l'ensemble du groupe Crédit Agricole, et assure également le pilotage de la fonction Audit-Inspection au sein du groupe Crédit Agricole (services d'audit répartis dans les différentes entités du Groupe).
• L'équipe Modèle est en charge de l'audit des modèles mathématiques, statistiques, stochastiques ou issus des data sciences (Machine Learning/Deep Learning), utilisés pour de nombreux usages : octroi de crédit, pricing d'instruments financiers, évaluation des risques de crédit et de marché, risques opérationnels, gestion actif passif, mais aussi des modèles comportementaux, de tarification banque et assurance, de conformité... et aussi de l'audit de la dimension métier et de la gouvernance associée, afin de s'assurer que le groupe optimise la valeur liée à l'utilisation des modèles par un usage adéquat, pertinent et maîtrisé.
• Le stage est un stage portant sur les l'analyse des faiblesses / zones de risque des modèles quantitatifs dans les usages bancaires, et d'identification des actions de remédiation nécessaires.
• En finance, le risque de modèle est le risque de pertes financières résultant de l'utilisation de modèles. Il s'agit d'un risque complexe à appréhender qui recouvre plusieurs situations très différentes, notamment le risque d'erreur de spécification de modèle (inadéquation des hypothèses, utilisation d'un modèle inadéquat), le risque d'estimation notamment pour les paramètres non observables ou celui découlant de la mauvaise utilisation d'un modèle.
• Vous aurez pour missions principales de :
• Participer à une mission d'évaluation des dispositifs de gestion des risques et de contrôles de l'Inspection Générale, incluant une analyse critique (challenge) d'un modèle dans son contexte d'utilisation et l'élaboration de modèles alternatifs (challenger) ;
• Participer à divers travaux transverses, qui vous permettront d'enrichir votre connaissance des modèles utilisés dans le monde bancaire, des métiers du Groupe et du fonctionnement de l'Inspection Générale.
• Des déplacements sont possibles sur les implantations du Groupe en France, en fonction de la localisation des équipes développant ou validant les modèles concernés par l'évaluation des dispositifs de gestion des risques et de contrôles.

Compléments

• L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs.

Localisation du poste

• Zone géographique
  Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
• Ville
  Montrouge

Critères candidat

• Niveau d'études minimum
  Bac + 5 / M2 et plus
• Formation / Spécialisation
  - Université
  - Ecole d'ingénieur
  Spécialisation :
  - Mathématiques appliquées à la finance
• Niveau d'expérience minimum
  0 - 2 ans
• Outils informatiques
  Compétences techniques :
  - Modèles mathématique appliqués à la finance (statistiques, stochastiques ou Machine Learning)
  Compétences transverses :
  - Connaissance générale des métiers de Banque / Finance
  - Curiosité
  - Capacité d'analyse et de développer une vision holistique des problématiques
• Langues
  Anglais (opérationnel)