Senior Quant Marché – Pricing & Risque Lead

NCSL International; Paris; Hybrid; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Lamarck Group est un cabinet de conseil en transformation financière recherchant un Consultant Quant Marché pour intervenir au cœur des équipes de pricing, de risque et de validation des plus grandes banques de financement et d'investissement.

Vous développerez et calibrerez des modèles, validerez des hypothèses et contribuerez à l'industrialisation des solutions en collaboration avec les desks et les équipes IT.

Qualifications

• 5 ans d'expérience minimum après un Bac+5 en quant pricing, risk ou model validation en CIB.
• Mathématiques appliquées: calcul stochastique, méthodes numériques et statistiques.
• Maîtrise de Python et/ou C++, avec éventuelle expérience sur des librairies de pricing propriétaires.
• Bonne compréhension du cadre réglementaire: FRTB, IMA, validation de modèle.
• Anglais professionnel exigé.

Responsibilities

• Développer, calibrer et fiabiliser des modèles de pricing et de risque pour diverses classes d'actifs.
• Contribuer aux processus de validation indépendante des modèles, avec les équipes model risk management.
• Analyser les écarts entre pricing théorique et prix de marché, et investiguer les anomalies de calibration.
• Assurer la liaison entre les équipes quantitatives, desks de trading et IT, de la conception à l'industrialisation du modèle.

Skills

Pricing pricing models

Risk pricing

Model validation

Python

C++

Murex

Summit

Education

Bac+5 ingénieur/master quant

Tools

Murex

Summit

Job description

Lamarck Group est un cabinet de conseil en transformation financière recherchant un Consultant Quant Marché pour intervenir au cœur des équipes de pricing, de risque et de validation des plus grandes banques de financement et d'investissement.

Vous développerez et calibrerez des modèles, validerez des hypothèses et contribuerez à l'industrialisation des solutions en collaboration avec les desks et les équipes IT.