Senior Quant Marché — Modélisation et Pricing Lead

NCSL International; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 140 000; Plein temps

Résumé du poste

Lamarck Group, cabinet de conseil en transformation, recrute un Consultant Quant Marché pour intervenir au cœur des équipes pricing, risque de marché et validation de modèles des grandes banques.

Vous développerez et calibrerez des modèles de pricing et de risque, assurerez l’industrialisation du code et contribuerez à la conformité réglementaire (FRTB, IMA). Anglais professionnel requis.

Qualifications

• 5 ans d'expérience minimum après un Bac+5 en quant pricing, quant risk ou validation de modèle en CIB.
• Solides bases en calcul stochastique, méthodes numériques et statistiques.
• Maîtrise de Python et/ou C++, idéalement expérience sur des librairies de pricing ou systèmes comme Murex/Summit.
• Anglais professionnel obligatoire.

Responsabilités

• Pricing & modélisation : Développement et calibration de modèles de pricing pour des produits dérivés, actions, taux ou crédit.
• Risque de modèle : Tests de robustesse et analyse de sensibilité des hypothèses.
• Réglementaire : Participation aux programmes de conformité liés au capital sur les modèles internes (FRTB, IMA).
• Industrialisation : Traduction des modèles en code de production et collaboration avec les équipes IT.

Connaissances

Python

C++

Mathématiques appliquées

Formation

Bac+5 diplôme d'ingénieur/master quantitatif

Outils

Murex

Summit

Description du poste

Lamarck Group, cabinet de conseil en transformation, recrute un Consultant Quant Marché pour intervenir au cœur des équipes pricing, risque de marché et validation de modèles des grandes banques.

Vous développerez et calibrerez des modèles de pricing et de risque, assurerez l’industrialisation du code et contribuerez à la conformité réglementaire (FRTB, IMA). Anglais professionnel requis.