Responsable Modèles Règlementaires F / H (CDI)

ONEY; Croix; Sur place; EUR 50 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Responsable Modèles Règlementaires pour rejoindre son équipe. Ce rôle crucial consiste à développer des modèles de notation interne et à assurer la conformité réglementaire. Vous travaillerez en étroite collaboration avec divers départements, contribuant à des projets innovants qui visent à transformer le secteur financier. Votre expertise en statistiques et en modélisation sera mise à profit pour piloter des initiatives stratégiques. Si vous êtes passionné par l'analyse des risques et que vous souhaitez faire une différence dans un environnement inclusif et responsable, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Environnement de travail inclusif

Opportunités de développement personnel

Engagement pour la diversité

Qualifications

• 10 à 15 ans d'expérience en environnement bancaire, notamment en Risque de Crédit.
• Solides connaissances en modélisation et cadre réglementaire.

Responsabilités

• Développer et faire évoluer les modèles de notation interne et de provisionnement.
• Assurer la maintenance des modèles IRB / IFRS9 et réaliser des backtests.

Connaissances

Analyse et synthèse

Prise d'initiatives

Coordination

Communication

Formation

Bac+5 en Statistiques

Bac+5 en Mathématiques

École d’Ingénieur

Outils

SAS

Python

R

VBA

Pack Office

Description du poste

Être Responsable Modèles Règlementaires F / H chez Oney, pourquoi c’est mieux ?

Plus qu’un poste…une mission pour vous ! Et quelle mission !

Rattaché à la Direction Risques de Crédit, Conformité et Contrôle Permanent et intégré au Département Pilotage Economique du Risque, Modèles Réglementaires et Data, votre rôle sera d’accompagner les modélisateurs en charge des modèles IRB / IFRS9 au sein de l’équipe Modèles Réglementaires (IFRS9 & Bâle).

Missions :

• Développer, modéliser et faire évoluer les modèles de notation interne et de provisionnement.
• Effectuer le calibrage des paramètres et assurer l’estimation des impacts en fonds propres ou en coût du risque.
• Assurer la maintenance des modèles IRB / IFRS9.
• Construire et réaliser les exercices annuels de backtesting des différents modèles.
• Réaliser et / ou actualiser la documentation méthodologique et technique du dispositif de notation interne.
• Participer et contribuer aux ateliers réglementaires BPCE afin de faire évoluer le cadre méthodologique du groupe Oney.
• Définir et animer le cadre global du dispositif IFRS9 et accompagner sa mise en œuvre au sein de nos filiales.
• Suivre la performance globale et la conformité réglementaire des dispositifs IRB / IFRS, assurer le pilotage stratégique pour la direction des Risques et du Groupe.
• Contribuer sur les aspects « modèle » aux reportings réglementaires produits par la Direction Financière (Benchmark RWA, COREP, FINREP, SREP).
• Gérer les échanges avec le superviseur (Banque Centrale Européenne) et l’EBA sur les questions en lien avec le dispositif IRB ainsi que les échanges avec les CACs sur le dispositif IFRS9.

Profil et compétences requises :

Nous recherchons une personne rigoureuse, organisée, avec un excellent esprit d’analyse et de synthèse (rédaction de notes méthodologiques, de présentations pour les instances de validation). Vous devez être capable de prendre des initiatives et d'arbitrer lors de prises de décisions, avec un excellent sens de la coordination.

Votre aisance relationnelle vous permettra d’interagir à différents niveaux de l’organisation et avec différents interlocuteurs de façon transversale (filière risque Oney, Direction des Risques Groupe, Centre de Compétences DATA, Equipes IT, Finance…).

Vous devez avoir une formation Bac+5 en Statistiques, Mathématiques ou Ecole d’Ingénieur, ainsi qu’une expérience minimum de 10 à 15 ans en environnement bancaire, sur un domaine Risque de Crédit, modèles IRB ou IFRS9. Cette expérience doit vous avoir permis d’acquérir de solides connaissances du cadre réglementaire en vigueur, des méthodes de modélisation et de suivi du risque de crédit, ainsi que des calculs des RWA ou provisions. Vous êtes reconnu pour votre forte capacité à comprendre et à challenger des sujets méthodologiques.

Une bonne compréhension des fondamentaux de l'économétrie ou de la modélisation de séries temporelles est indispensable.

Vous maîtrisez les outils statistiques de modélisation et de gestion de bases de données (SAS obligatoire, Python, R, VBA, …) ainsi que le pack Office. Vous êtes à l'aise avec l'anglais à l'écrit comme à l'oral (communication avec ECB et EBA).

Informations complémentaires sur le poste :

Faire partie de nos équipes, c’est contribuer à changer les modes de consommation pour une société plus équitable et plus responsable, en vous lançant dans une grande aventure au service du pouvoir de choix, de l’humain et de la performance.

Rejoindre Oney c’est intégrer un environnement de travail où le bien-être, l’inclusion et la diversité sont au cœur de notre engagement : ici chacun a le pouvoir d’agir pour son parcours !