Responsable du service de contrôle des risques financiers - ERAFP

ERAFP; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière publique recherche un responsable pour le service de contrôle des risques financiers. Vous serez chargé de piloter le Comité des risques et d'effectuer des analyses sur les placements à long terme. Le candidat idéal possède au moins 10 ans d'expérience dans le domaine et une formation Bac+5 en finance. Des connaissances en outils quantitatifs et la maîtrise de l'anglais sont requises.

Qualifications

• Minimum 10 ans d'expérience en gestion des risques financiers liés aux placements de long terme.
• Démonstration de capacité à encadrer des collaborateurs expérimentés.
• Expérience avec des fonds multi-investisseurs souhaitable.

Responsabilités

• Piloter le Comité des risques financiers de l’Établissement.
• Réalisations d'analyses de risques financiers sur les fonds présélectionnés.
• Produire des analyses spécifiques et émettre des alertes sur le portefeuille.

Connaissances

Analyse financière

Modélisation financière

Encadrement d'équipes

Connaissance des outils quantitatifs

Maîtrise de l'anglais

Formation

Bac+5 en finance ou statistiques

Certification en analyse financière (CFA, CIIA, FRM) serait un plus

Outils

MSCI RiskMetrics

Bloomberg

Description du poste

Missions du service de contrôle des risques financiers (RFI)

Au sein de l’ERAFP, le service de contrôle des risques financiers (RFI) tient un rôle déterminant dans la maîtrise des risques sur les placements financiers du Régime.

RFI participe activement à la définition de la politique des risques financiers de l’ERAFP, en particulier par la rédaction et l’actualisation, en lien avec la Direction de la gestion technique et financière (DGTF), d’un cadre de risques financiers transverses et d’es cadres de risques financiers spécifiques à chaque grand risque (risque de crédit, risque de marché, risque de change…) ou à certaines classes d’actifs (cadre de risque pour les actifs non cotés), et par la production des métriques de risque associées permettant de mesurer l’exposition aux risques et le respect des limites prédéfinies.

Il produit des analyses spécifiques et transversales, effectue une veille sur les situations de marché, les évènements macro-économiques et les classes d’actifs susceptibles d’impacter directement ou indirectement le portefeuille de l’ERAFP, et assure plus généralement un rôle d’alerte.

RFI réalise des mesures et analyses sur les risques financiers liés aux placements à partir d’outils dédiés produisant en particulier des éléments quantitatifs permettant d’appréhender les expositions en risque du portefeuille et la résilience de ce dernier à divers scénarios de marché. Le responsable du service présente les résultats lors de comités avec les membres du conseil d’administration.

RFI participe à l’élaboration des « fiches d’investissement » pour les mandats de gestion déléguée d’actifs financiers, ainsi qu’aux opérations de vérification de la conformité des moyens déployés par les sociétés de gestion aux engagements contractuels et aux bonnes pratiques de la place financière.

En phase de préinvestissement dans des fonds d’OPC cotés et non cotés, RFI réalise des analyses de risques financiers sur les fonds présélectionnés et rédige un avis synthétique circonstancié à destination du comité d’Investissement.

En partenariat avec le Responsable du contrôle interne et des risques opérationnels de l’établissement, RFI réalise des contrôles financiers de second niveau.

Le Responsable du contrôle interne et des risques opérationnels et RFI rédigent le rapport annuel sur le contrôle interne et les risques, à destination du conseil d’administration.

Description du service et des missions du / de la responsable

Outre son responsable, RFI comprend trois agents.

Le ou la responsable du service est rattaché(e) au directeur adjoint de l’ERAFP, directeur administratif et des opérations, lui-même rattaché au directeur de l’Etablissement.

• Il / Elle est membre du comité de direction (CODIR) de l’Etablissement.
• Il / Elle assure la qualité des travaux de son équipe et participe à la production du service. De par ses fonctions, son expérience et à sa compétence, il / elle est un interlocuteur reconnu en interne comme en externe.
• Il / Elle pilote le Comité des risques financiers de l’Etablissement et co-pilote, avec le Responsable du contrôle interne et des risques opérationnels, le Comité des risques et du contrôle interne.
• Il / Elle siège au comité d’Investissement de l’Etablissement.
• Il / Elle siège au comité spécialisé d’Audit de l’Etablissement et rend compte des travaux réalisés par son équipe.

Profil et compétences attendues

• Formation en finance et / ou en modélisation financière / statistiques (niveau Bac+5, G rande école / Université type Dauphine) – une certification en analyse financière (CFA, certification CIIA du SFAF, FRM) serait un plus.
• Expérience solide (au moins 10 ans) dans le domaine des risques financiers liés aux placements de long terme, pour partie investis dans des fonds multi-investisseurs d’actifs cotés et non cotés (idéalement chez un investisseur institutionnel, ou bien dans une société de gestion ou une banque).
• Capacité démontrée à encadrer des collaborateurs expérimentés.
• Capacité à construire des analyses de risques pour de nouveaux types d’actifs (dette subordonnée, etc.) et pour des instruments financiers divers (dérivés, couverture).
• Connaissances à jour des outils quantitatifs de mesures de risque sur des poches et portefeuilles de placements à long terme (actions, obligations, obligations convertibles, actifs immobiliers, fonds de capital-investissement et infrastructures, etc.), la connaissance de MSCI RiskMetrics ou d’un système comparable serait un plus.
• Maîtrise courante de l’anglais et des outils de bureautique.
• Aisance avec les systèmes d’information et bases de données financières (Bloomberg, etc.).
• Capacité à présenter les résultats des travaux du service devant des interlocuteurs variés.
• Esprit d’analyse et de synthèse, conjuguant mesure et rigueur, qualités relationnelles et sens du travail en équipe, sens de l’initiative, autonomie, curiosité intellectuelle et bonne capacité de travail sont nécessaires pour réussir sur ce poste.