Quant Intern

Euronext Paris SA; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un(e) IT QUANT pour rejoindre son équipe de recherche quantitative. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques pour concevoir et implémenter des outils de gestion de risques. Vous contribuerez au développement de modèles de pricing et fournirez un support quantitatif aux utilisateurs front office. Ce poste offre une opportunité unique de travailler dans un environnement stimulant, où votre expertise en C++ et C# sera mise à profit pour des projets innovants. Si vous êtes passionné par les mathématiques financières et le développement quantitatif, cette mission est faite pour vous.

Qualifications

• 5 ans d'expérience en tant qu'analyste quantitatif Equity Front Office.
• Connaissance indispensable du C++ et C# pour le développement.

Responsabilités

• Concevoir et documenter de nouveaux stress et traitements de risques.
• Participer à l'intégration des développements quantitatifs dans les systèmes.

Connaissances

C++

C#

Mathématiques financières

Analyse quantitative

Communication

Formation

École d'ingénieur de rang 1

Master 2 en finance quantitative

Description du poste

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Quant • Le Blanc-Mesnil

Dernière mise à jour: il y a 8 jours

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Description de poste

du IT QUANT

Keywer, l’atelier du code, recherche un(e) IT QUANT pour rejoindre sa team d’experts. Vos missions en tant que IT QUANT seront :

• Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires
• Participer à la conception et à l’implémentation d’un outil de stress génériques
• Aider les équipes informatiques en participant à l’intégration des développements quantitatifs dans les systèmes de la banque
• Fournir un support quantitatif au trading, et aux utilisateurs risques

Description du poste

Au sein du pôle Banque de marchés, et du département sur les dérivés actions, l’équipe de recherche quantitative est en charge de la conception et du développement de tous les modèles de pricing, et des outils de gestion de risques à destination des utilisateurs front office et risques. Pour accompagner le développement de la ligne métier, l’équipe recherche à se renforcer un consultant analyste quantitatif.

Lors de cette mission longue durée dans l’équipe de recherche quantitative front office, le consultant interviendra directement dans la librairie de pricing (C++) et dans ses interfaces (C#) pour implémenter de nouveaux scenarios de stress et traitement de risques réglementaires. Il faudra en particulier :

• Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires
• Participer à la conception et à l’implémentation d’un outil de stress génériques
• Aider les équipes informatiques en participant à l’intégration des développements quantitatifs dans les systèmes de la banque
• Fournir un support quantitatif au trading, et aux utilisateurs risques

Le consultant analyste quantitatif contribuera ainsi de manière significative au développement de la ligne métier Equity.

Environnement technique

C++ et du C#

Profil recherché

5 ans d’expérience minimum en tant qu’analyste quantitatif Equity Front Office dans une banque d’investissement de tier one

• Ecole d’ingénieur de rang 1 + un éventuel Master 2 en finance quantitative (P6 ou P7)
• La connaissance du C++ et du C#, ainsi qu’une expérience en développement dans un de ces deux langages sont indispensable pour le poste
• Des connaissances solides en mathématiques financières sont nécessaires
• Bon relationnel et forte motivation
• Français et Anglais courants

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