Quant Analyst (Validation de Modèles) (IT) / Freelance

Nicholson SAS; Paris; Hybride; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Consultant Quant Analyst pour renforcer son équipe de validation quantitative. Ce rôle stratégique implique la validation indépendante de modèles financiers, l'évaluation de leur robustesse mathématique et la rédaction de rapports techniques. Vous aurez l'opportunité de travailler au sein d'une équipe indépendante, contribuant à des projets à forte visibilité à long terme. Si vous avez une solide expérience en finance de marché et une maîtrise des outils de modélisation, cette mission est faite pour vous. Rejoignez une structure qui valorise l'autonomie et l'esprit critique dans un environnement hybride.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en tant que Quant Validator.
• Connaissance approfondie de la réglementation financière.

Responsabilités

• Validation indépendante de modèles de valorisation et de risque de marché.
• Rédaction de rapports techniques pour les parties prenantes.

Connaissances

Validation de modèles

Analyse mathématique

Backtesting

Stress tests

Rédaction de rapports

Communication écrite

Formation

Master en Mathématiques

Doctorat en Finance

Outils

Python

VBA

Excel

Git

Description du poste

Nous accompagnons un grand groupe bancaire dans le cadre du renforcement de son pôle de validation quantitative des modèles. À ce titre, nous recherchons un Consultant Quant Analyst spécialisé en validation de modèles pour une mission stratégique au sein des équipes risques.Contexte de la missionRattaché à la direction des risques de marché, vous intégrerez une équipe de validation indépendante, en charge de l?évaluation, de la critique et du suivi de modèles utilisés pour la valorisation des produits financiers et le calcul des indicateurs de risque.Vos principales responsabilitésRéaliser la validation indépendante de modèles de valorisation (pricing), de risque de marché (VaR, ES) et de modèles réglementaires (FRTB, PVA, AVA, etc.)Évaluer la solidité mathématique et statistique des modèles : analyse de la méthodologie, robustesse, gouvernance et documentationMettre en ?uvre des tests quantitatifs : backtesting, stress tests, test d?attribution PnLContribuer à la revue critique des modèles internes (notamment dans le cadre FRTB)Rédiger des rapports détaillés de validation à destination des parties prenantes internes et du régulateurSuivre les recommandations issues des exercices de revue et d?auditLocalisation : Paris (hybride possible ? 2 à 3 jours sur site)Durée : 3 mois, renouvelable ? mission avec forte visibilité long termeTJM : Jusqu?à 750? selon profilDémarrage : ASAPPas de sous traitance merci !Profil candidat : Minimum 5 ans d?expérience en tant que Quant / Quant Validator en BFISolide compréhension des modèles mathématiques utilisés en finance de marchéConnaissance approfondie de la réglementation (FRTB, CRR / CRD, PVA / AVA, etc.)Maîtrise des outils de modélisation : Python (obligatoire), VBA, Excel, GitEsprit critique, rigueur, autonomie et bonnes capacités de synthèseExcellent niveau de communication écrit et oral, notamment pour la rédaction de rapports techniques

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