MODELISATEUR RISQUES CLIMAT & CREDIT ENTREPRISES - H / F

ISCOD ALTERNANCE; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de premier plan dans le secteur financier recherche un modélisateur du risque de crédit passionné. Ce rôle clé implique le développement de modèles de notation et de probabilités de défauts, ainsi que la gestion des outils de scoring pour des émetteurs non conventionnels. Vous serez responsable de l'adaptation des processus aux recommandations réglementaires, tout en maintenant une infrastructure sécurisée pour le traitement des données. Si vous êtes motivé par l'analyse financière et les technologies avancées comme le Big Data et le Machine Learning, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe dynamique où vos contributions auront un impact significatif sur la gestion des risques de crédit.

Qualifications

• Expérience en développement de modèles de notation basés sur l'analyse financière.
• Compétences en backtesting et maintenance des modèles existants.

Responsabilités

• Développer des modèles de notation et gérer les modèles existants.
• Assurer la maintenance d'une infrastructure sécurisée et automatisée.

Connaissances

Analyse financière

Modélisation des risques

Statistiques

Big Data

Machine Learning

Formation

Master en finance ou mathématiques

Doctorat en statistiques ou économie

Outils

SAS

Python

Description du poste

Le poste est rattaché au responsable du Service Modélisation des risques de crédit de la Direction des Risques du Groupe (DRG).

Le service est chargé de l’évaluation de la qualité de crédit des contreparties de prêts (organismes de logements sociaux et collectivités locales notamment) et des contreparties de portefeuilles financiers (grandes banques, groupes industriels et commerciaux, Etats, titrisations) qui émettent sur les marchés de taux. À ce titre, le service est chargé de la conception et du management des outils de notation interne et de calibrage des probabilités de défauts et probabilités de recouvrement.

Au sein de son service Modélisation des risques de crédit, le service recherche un modélisateur du risque de crédit, dont les principales missions porteront sur :

1. Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l’analyse financière, et le management des modèles existants (backtestings annuels, maintenance applicative);
2. Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (paramètres bâlois et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF;
3. Le développement d’outils de scoring, notation et/ou probabilités de défaut pour des émetteurs non conventionnels (Fonds);
4. L’adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires;
5. La mise en place et/ou la maintenance d’une infrastructure sécurisée et automatisée (formalisation et maintenance des bases de données, travaux statistiques sous SAS et Python);
6. La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit;
7. La diffusion des connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la Direction des Risques du Groupe;
8. La participation à la refonte des systèmes d’information et projets transversaux;
9. La maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, suivi des réalisations informatiques (projets & maintenance);
10. Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big data et machine learning.