Quant/IT Quant

Invivoo Sas; France; Ibrido; EUR 90.000 - 130.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Mutuelle à 50%

EcoVadis Silver

Descrizione del lavoro

Invivoo SAS recherche un Quant Developer C++ Senior pour intervenir au sein des équipes Front Office d'une grande Banque de Financement et d'Investissement, dans un cadre orienté pricing et risque de marché. Vous concevrez, développerez et optimiserez des librairies de pricing et de calculs de risques en C++.

Vous travaillerez sur des modèles pour taux, crédit, FX et dérivés, en environnement Linux à haute performance, avec une forte exigence de robustesse et scalabilité.

Competenze

• 8 ans d'expérience minimum en développement quantitatif C++ au sein d'une banque d'investissement, d'un hedge fund ou d'une société de gestion.
• Maîtrise du développement C++ dans des environnements critiques et à forte volumétrie.
• Solides connaissances en mathématiques financières et en produits de marché.
• Bonne compréhension des problématiques de pricing et de gestion des risques.
• Expérience de collaboration avec des équipes Quant et Front Office.

Mansioni

• Concevoir, développer et maintenir des librairies de pricing et de calcul de risques en C++.
• Implémenter des modèles quantitatifs pour différentes classes d'actifs (taux, crédit, FX, dérivés).
• Participer à l'amélioration continue des performances et de la robustesse des moteurs de calcul.
• Traduire les besoins métiers et les spécifications quantitatives en solutions techniques performantes.
• Contribuer aux études d'impact liées aux évolutions réglementaires et méthodologiques.
• Garantir la qualité, la maintenabilité et la scalabilité du code produit.
• Participer aux choix d'architecture et aux bonnes pratiques de développement.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes Front Office, Quant Research, Risques et IT.

Conoscenze

C++

Quant Dev

Mathématiques Financières

Pricing et Risques

Collaboration FO

Strumenti

Linux

Descrizione del lavoro

Envie de rejoindre un cabinet au cœur des grands enjeux Finance, Tech & Data?

Nous accompagnons depuis plus de 20 ans nos clients au coeur de leurs projets les plus complexes:

Le conseil métier

Chez Invivoo, nous partageons des valeurs simples : proximité, questionnement, engagement et plaisir. Si, comme nous, vous pensez que la réussite collective commence par la progression de chacun, rejoignez-nous. Let's grow together !

Projet

Vous interviendrez au sein des équipes Front Office d'une grande Banque de Financement et d'Investissement, dans un environnement à forte composante quantitative dédié aux activités de trading et de gestion des risques de marché. Dans le cadre de l'évolution de sa plateforme de pricing et d'analyse des risques, la banque renforce ses équipes et recherche un Quant Developer C++ Senior capable de contribuer à la conception, au développement et à l'optimisation des librairies quantitatives utilisées par les traders, les quants et les équipes risques.

Environnement technique

Développement quantitatif :

Concevoir, développer et maintenir des librairies de pricing et de calcul de risques en C++

Implémenter des modèles quantitatifs pour différentes classes d'actifs (taux, crédit, FX, dérivés)

Participer à l'amélioration continue des performances et de la robustesse des moteurs de calcul

Analyse et modélisation :

Traduire les besoins métiers et les spécifications quantitatives en solutions techniques performantes

Participer à la validation et à l'industrialisation des modèles développés par les équipes Quant Research

Contribuer aux études d'impact liées aux évolutions réglementaires et méthodologiques

Optimiser les temps de calcul et l'utilisation des ressources des applications critiques

Garantir la qualité, la maintenabilité et la scalabilité du code produit

Participer aux choix d'architecture et aux bonnes pratiques de développement

Collaboration métier :

Travailler en étroite collaboration avec les équipes Front Office, Quant Research, Risques et IT

Assurer le support et l'accompagnement des utilisateurs sur les outils développés

Participer aux phases de tests, de validation et de mise en production

Environnement technique :

C++ (11/14/17 ou supérieur)

Linux

Architecture distribuée et calcul haute performance

Environnement fonctionnel

Produits dérivés et marchés financiers

Pricing et valorisation d'instruments financiers

Risques de marché

Modèles quantitatifs

Front Office et Trading

Profil recherché

8 ans d'expérience minimum en développement quantitatif C++ au sein d'une banque d'investissement, d'un hedge fund ou d'une société de gestion

Excellente maîtrise du développement C++ dans des environnements critiques et à forte volumétrie

Solides connaissances en mathématiques financières et en produits de marché

Bonne compréhension des problématiques de pricing et de gestion des risques

Expérience de collaboration avec des équipes Quant et Front Office

Capacité à évoluer dans des environnements exigeants et à forte visibilité

Processus de recrutement

Une préqualification téléphonique

Un entretien RH avec un(e) chargé(e) de recrutement

Un entretien technique avec un(e) consultant(e) senior

Il y a le travail… et la vie au travail !

Nos offres sont ouvertes à chacun, sans exception

Entreprise qui participe à 50% sur la mutuelle

Une entreprise engagée

Signataire du Pacte des Nations Unis & Certifiée EcoVadis Silver