IT QUANT

Lunalogic Group; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil indépendante et reconnue recherche un talent pour rejoindre une banque de financement et d’investissement de premier plan. Ce rôle passionnant au sein du département R&D vous permettra de contribuer à l'optimisation d'une librairie de pricing et au développement d'outils sur mesure. Vous aurez l'opportunité de travailler sur des projets innovants, tout en apportant un support technique aux utilisateurs. Si vous êtes passionné par les mathématiques financières et la programmation, et que vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique, cette position est faite pour vous.

Qualifications

• Une première expérience en lien avec une librairie de pricing.
• Formation en école d'ingénieurs et Master en finance quantitative requis.

Responsabilités

• Participer aux travaux visant à enrichir la librairie de pricing.
• Développer des outils sur mesure pour les équipes front office.
• Assurer le support aux utilisateurs par des investigations poussées.

Connaissances

Mathématiques financières

Modélisation

Programmation orientée objet

C++

Python

C#

Analyse et synthèse

Sens du service

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Formation

Diplôme d'ingénieur

Master spécialisé en finance quantitative

Description du poste

Lunalogic est un cabinet de conseil indépendant, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international.

Leader dans le conseil aux acteurs financiers (banques de financement et d’investissement, sociétés de gestion d’actifs, Fintech ou encore assurances), reconnu pour sa capacité à couvrir l’intégralité des problématiques du secteur, le cabinet Lunalogic œuvre avec excellence et responsabilité dans l’intérêt de ses clients.

Notre client est une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan. Nous disposons d’un large panel de missions au cours desquelles vous serez amenés à évoluer au sein de département R&D afin d’assurer les prestations suivantes :

1. Participation aux différents travaux et projets visant à enrichir / optimiser la librairie de pricing.
2. Développement d’outils sur mesure pour différentes équipes front office.
3. Assurer le support aux utilisateurs en réalisant des investigations poussées.

Exigences :

1. Une première expérience en lien avec une librairie de pricing.
2. Formation : Grande Ecole d’ingénieurs complétée d’un Master spécialisé en finance quantitative. Profils ENSIMAG, El Karoui, Lamberton, Telecom, Polytechnique très appréciés.
3. Solides compétences en mathématiques financières, en modélisation et en pricing de produits (equity, fixed income, dérivés, etc.).
4. Solides compétences en programmation orientée objet C++, Python ou C# éventuellement.
5. D’excellentes qualités d’analyse et de synthèse, le sens du service, l’esprit d’équipe et la faculté d’adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.