IT QUANT

Lunalogic Group; Palaiseau; Sur place; EUR 50 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil innovante recherche un profil IT Quant pour rejoindre son équipe R&D. Vous serez impliqué dans des projets passionnants visant à enrichir et optimiser une librairie de pricing pour une banque de financement de premier plan. Le rôle exige une solide expérience en mathématiques financières, modélisation et programmation orientée objet, avec des compétences en C++, Python ou C#. Ce poste offre une opportunité unique de travailler sur des missions variées et stimulantes, où votre expertise sera mise à profit pour soutenir des équipes front office. Si vous êtes passionné par la finance quantitative et souhaitez faire la différence, cette position est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en librairie de pricing requise pour le poste.
• Compétences solides en mathématiques financières et modélisation.

Responsabilités

• Participation à l'optimisation de la librairie de pricing.
• Développement d'outils sur mesure pour les équipes front office.

Connaissances

Mathématiques financières

Modélisation

Analyse de données

Programmation orientée objet

C++

Python

C#

Formation

Grande Ecole d’ingénieurs

Master spécialisé en finance quantitative

Outils

Librairie de pricing

Description du poste

Lunalogic est un cabinet de conseil indépendant, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international.

Leader dans le conseil aux acteurs financiers (banques de financement et d’investissement, sociétés de gestion d’actifs, Fintech ou encore assurances), reconnu pour sa capacité à couvrir l’intégralité des problématiques du secteur, le cabinet Lunalogic œuvre avec excellence et responsabilité dans l’intérêt de ses clients.

Notre client est une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan. Nous disposons d’un large panel de missions au cours desquelles vous serez amenés à évoluer au sein de département R&D afin d’assurer les prestations suivantes :

1. Participation aux différents travaux et projets visant à enrichir / optimiser la librairie de pricing.
2. Exemples de projets spécifiques : intégration de nouveaux modèles et maintenance évolutive, analyse des markets data et données historiques, fournitures d’indicateurs aux risques, identification des impacts et remise au prix des lissages.
3. Développement d’outils sur mesure pour différentes équipes front office.
4. Assurer le support aux utilisateurs en réalisant des investigations poussées.

Expérience : Nous disposons d’un large panel de mission qui s’adresse à des profils IT Quant (confirmé et sénior). Une première expérience en lien avec une librairie de pricing est requise.

Formation : Grande Ecole d’ingénieurs complétée d’un Master spécialisé en finance quantitative. Profils ENSIMAG, El Karoui, Lamberton, Telecom, Polytechnique très appréciés.

Solides compétences en mathématiques financières, en modélisation et en pricing de produits (equity, fixed income, dérivés, etc.).

Solides compétences en programmation orientée objet C++, Python ou C# éventuellement.

D’excellentes qualités d’analyse et de synthèse, le sens du service, l’esprit d’équipe et la faculté d’adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.