IT QUANT

JR France; Les Ulis; Sur place; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de financement et d’investissement recherche un profil IT Quant confirmé pour rejoindre son département R&D. Le candidat travaillera sur l’amélioration de la librairie de pricing, développera des outils personnalisés et fournira un support aux utilisateurs. Les candidats doivent avoir une solide formation en mathématiques financières et être expérimentés en programmation orientée objet.

Qualifications

• Expérience en lien avec une librairie de pricing requise.
• Solides compétences en mathématiques financières et modélisation.
• Diplômé d'une grande école avec un master en finance quantitative.

Responsabilités

• Participation aux projets visant à optimiser la librairie de pricing.
• Développement d’outils sur mesure pour les équipes front office.
• Support aux utilisateurs par des investigations poussées.

Connaissances

Mathématiques financières

Modélisation

Pricing de produits

Analyse

Synthèse

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Formation

Grande Ecole d’ingénieurs

Master spécialisé en finance quantitative

Outils

C++

Python

C#

Description du poste

Lunalogic est un cabinet de conseil indépendant, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international.

Leader dans le conseil aux acteurs financiers (banques de financement et d’investissement, sociétés de gestion d’actifs, Fintech ou encore assurances), reconnu pour sa capacité à couvrir l’intégralité des problématiques du secteur, le cabinet Lunalogic œuvre avec excellence et responsabilité dans l’intérêt de ses clients.

Notre client est une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan. Nous disposons d’un large de panel de missions au cours desquelles vous serez amenés à évoluer au sein de département R&D afin d’assurer les prestations suivantes :

– Participation aux différents travaux et projets visant à enrichir/optimiser la librairie de pricing.

Exemples de projets spécifiques : intégration de nouveaux modèles et maintenance évolutive, analyse des markets data et données historiques, fournitures d’indicateurs aux risques, identification des impacts et remise au prix des lissages.

– Développement d’outils sur mesure pour différentes équipes front office.

– Assurer le support aux utilisateurs en réalisant des investigations poussées

Expérience : Nous disposons d’un large panel de mission qui s’adresse à des profils IT Quant (confirmé et sénior). Une première expérience en lien avec une librairie de pricing.

Formation : Grande Ecole d’ingénieurs complétée d’un Master spécialisé en finance quantitative. Profils ENSIMAG, El Karoui, Lamberton, Telecom, Polytechnique très appréciés.

Solides compétences en mathématiques financières, en modélisation et en pricing de produits (equity, fixed income, dérivés, etc.).

Solides compétences en programmation orientée objet C++, Python ou C# éventuellement.

D’excellentes qualités d’analyse et de synthèse, le sens du service, l’esprit d’équipe et la faculté d’adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.