Ingénieur Validation des Modèles senior H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière renommée recherche un(e) spécialiste en validation des modèles pour rejoindre son équipe à Montrouge. Vous aurez pour mission de contrôler et analyser les modèles d'analyse des risques afin de garantir leur conformité réglementaire. Le candidat idéal possède une formation en finance ou en statistiques et une expérience en analyse quantitative. Ce poste est un excellent moyen de contribuer aux processus de validation dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Expérience dans le domaine de la validation des modèles.
• Capacité à analyser des données complexes.
• Connaissance des réglementations sportives (CRR, etc.).

Responsabilités

• Prendre en charge le contrôle des modèles de mesures de risque.
• Analyser la qualité des données et des choix méthodologiques.
• Présenter des conclusions aux équipes concernées.

Connaissances

Analyse quantitative

Contrôle des risques

Conformité réglementaire

Formation

Diplôme en finance, statistiques ou domaine équivalent

Description du poste

Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de Validation et gestion du risque de Modèle Groupe (DRG/VMG).

Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et d’audit avec une composante quantitative marquée. Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles d’analyse et de mesure des risques (crédit, opérationnel, climat, etc..) et de conformité, au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par l’activité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées.

Dans ce cadre, vous évoluerez sous l’autorité du Responsable de la Validation Groupede façon à fournir un regard indépendant et objectif sur le bon fonctionnement des modèles revus. Vous serez amenés à:

1. Prendre en charge le second regard des modèles de mesures de risque dans le cadre prudentiel (CRR, etc…), sur les deux plans de la méthodologie et de l’implémentation,
2. Contrôler les autres mesures de risque (modèle de scénarios de stress, modèles de provisionnement, outils de quantification du risque et d’aide à la décision de crédit, etc.) et leurs impacts.

Pour cela, vous :

1. Vérifierez le respect du cadre normatif et réglementaire,
2. Examinerez la prise en compte des éventuelles réserves émises lors de revues précédentes,
3. Analyzerez la qualité des données utilisées, les paramètres et les choix méthodologiques retenus, les éventuels outils/programmes développés en interne pour le modèle revu, les résultats et leur robustesse,
4. Identifierez les potentielles limites et restrictions du modèle et l’appréciation du risque de modèle.

A l’issue de ces travaux, vous formalisez et présentez vos conclusions aux équipes en charge du développement des méthodologies concernées dans le cadre d'un comité technique ou au Comité des Normes et Modèles.

Vous contribuerez également au suivi interne des modèles (cartographie des modèles, planning de validation, reporting à la gouvernance et aux superviseurs etc.) et assurerez le suivi des réserves liées à l’application des modèles ainsi que le suivi des recommandations que les comités compétents auront pu formuler (CNM, comité technique, etc.).