Ingénieur Validation des Modèles Quantitatifs H/F H/F

Crédit Agricole; Massy; On-site; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Job summary

Credit agricole Personal Finance & Mobility - RGR recherche un spécialiste en validation interne pour contribuer à la revue et à la validation des modèles utilisés par les équipes de modélisation internationales (France et filiales). Vous analyerez les programmes SAS, Python et R et piloterez les comités de validation.

Le candidat doit maîtriser la modélisation statistique et économétrique, comprendre les produits financiers et les normes IFRS9, et posséder une forte capacité rédactionnelle pour

Qualifications

• Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique.
• Compréhension des sciences économiques.
• Connaissance des produits financiers et de la réglementation prudentielle (Bâle, IFRS9).
• Maîtrise des outils SAS, Python, R, etc.

Responsibilities

• Réaliser des revues indépendantes des modèles développés par les équipes de modélisation.
• Analyser les programmes et bases utilisées par la modélisation (SAS, Python, R).
• Organiser les comités et réunions avec les équipes de modélisation pour valider la documentation et statuer sur la validation.
• Rédiger des avis sur la conformité de la documentation selon la guideline de validation et proposer des plans d’action.
• Maintenir une veille sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation.
• Accompagner les entités dans l’élaboration de leur dossier de validation au sein de la ligne métier « validation de modèle ».
• Participer à des travaux transverses visant à améliorer l’efficacité opérationnelle.

Skills

Modélisation statistique

Économétrie

Anglais

Education

Master 2 en Quantitative Finance / MoSEF / ESA / Dauphine

Tools

SAS

Python

R

Job description

Credit agricole Personal Finance & Mobility - RGR

Vous rejoindrez le département Validation Interne du Groupe de CAPFM au sein de la Direction des Risques Groupe.

Vous aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation, recouvrement, comportements, provisionnement, stress test, IRB, ALM, Conformité, etc.).

Ces modèles peuvent être de type statistiques, économétriques (régression linéaire, VECM…) ou s’inscrire dans les nouvelles approches ‘Data Science’ (IA, forêt aléatoire, machines à vecteurs de support, réseaux de neurones, text mining…).

Plus spécifiquement, il s’agit de :

• Produire des revues indépendantes des modèles développés par les équipes de modélisation au sein des entités (France, Allemagne, Italie, Chine, Espagne, Portugal, etc.). Ces revues doivent couvrir les principales étapes de développement décrites dans la documentation :
  • Spécification du modèle
  • Collecte et qualité des données
  • Modélisation
  • Estimation des paramètres
  • Phase de test
  • Règles et principe
  • Etc.
• Analyser les différents programmes (SAS, Python, R) et bases utilisées par la modélisation lors du développement ;
• Organiser les comités/réunions avec les équipes de modélisation au cours du processus de validation afin d’échanger sur la documentation et de statuer sur la validation ;
• Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans d’action en cas de faiblesse du modèle analysé ;
• Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation si nécessaire ;
• Accompagner les entités dans l’élaboration de leur dossier de validation et collaborer de manière générale au fonctionnement de la ligne métier « validation de modèle », notamment avec Crédit Agricole S.A.
• Participer à des travaux transverses visant à améliorer l’efficacité opérationnelle de l’équipe

Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels.

université , école ingénieurCompétences recherchées :-

• Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique
• Compréhension des sciences économiques
• Connaissances bancaires des produits financiers (crédit à la consommation et mobilité)
• Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables (IFRS9)
• Maîtrise des outils de calculs statistiques (SAS, Python, R, etc.)
• Maîtrise de l'anglais
• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
• Formation / Spécialisation : ENSAE Paris, ENSAI, MASTER 2 à Dominance Quantitative (MoSEF, ESA, Dauphine, etc.)Langue 1 Anglais : BilingueLangue 2 (Italien, Espagnol, Allemand) serait un plus