Ingénieur quantitatif – validation de modèles H/F

LCL; Villejuif; Hybride; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique en tant qu'Ingénieur quantitatif, où vous serez responsable de la validation des modèles internes dans le cadre des exigences réglementaires. Ce poste offre une occasion unique de contribuer à l'évaluation des risques de crédit et à la conformité des modèles, tout en travaillant au sein d'une équipe jeune et engagée. Vous bénéficierez d'un environnement de travail stimulant avec des avantages tels que le télétravail et des installations sur place. Si vous êtes passionné par la modélisation quantitative et souhaitez faire une différence dans le secteur bancaire, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Restaurants d'entreprise

Salle de sport

Crèche sur le campus

Intéressement et participation

Télétravail autorisé (2j/s)

Chèques CESU

Qualifications

• Expérience dans la modélisation quantitative appliquée au secteur bancaire.
• Compétences en validation de modèles et analyse des risques.

Responsabilités

• Mettre en œuvre des revues indépendantes des modèles internes de LCL.
• Produire des livrables et présenter les travaux réalisés à la gouvernance.

Connaissances

Modélisation quantitative

Analyse des risques

Validation de modèles

Connaissance des exigences réglementaires

Formation

BAC+5 en ingénierie quantitative

Description du poste

Ingénieur quantitatif – validation de modèles H/F

04 février Val-de-Marne, 10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex CDI

Missions et activités principales

En tant qu’Ingénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, qui a pour mission principale d’exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole dans le cadre du dispositif Bâlois (piliers I et II) et sur des modèles développés pour la politique d’engagement, de recouvrement et de provisionnement de la Banque. Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique de 5 collaborateurs, à la frontière des métiers de l’audit et de l’inspection.

Dans ce cadre, vos principaux travaux consisteront à:

1. Mettre en œuvre le dispositif de revue indépendante dans le respect des exigences réglementaires et des procédures du Groupe sur:

• Les modèles internes Retail de LCL destinés au calcul des exigences en Fonds Propres au titre du risque de crédit, ou sur les modèles Retail et Corporate du Groupe CAsa dans le cadre du dispositif de mutualisation des ressources de validation.
• Les modèles de provisionnement de LCL (IFRS9 et encours en défaut).
• D’autres modèles développés par LCL (stress tests, modèles d’octroi et de gestion des risques, modèles de conformité).

Produire les livrables, présenter à la gouvernance les travaux réalisés, sous la forme d’avis techniques, s’assurer de l’existence de plans d’actions correctifs lorsque des réserves sont émises et en réaliser le suivi.

Contrôler l’évaluation de la matérialité des modifications apportées aux modèles autorisés en approche IRB.

Participer à la veille méthodologique et réglementaire relative à l’estimation du risque de crédit.

Répondre aux interrogations des missions d’audit interne et externe.

A la demande du Directeur de Risques LCL, prendre en charge d’autres besoins nécessitant une expertise quantitative.

Contribuer aux exercices de communication de LCL ou du Groupe sur le dispositif modèles internes.

Participer à l’animation du dispositif de gestion du risque de modèle.

Les + de notre entreprise:

• 3 Restaurants d’entreprise et avantages CSE.
• Salle de sport et crèche sur le campus.
• Intéressement et participation aux bénéfices de l’entreprise.
• Télétravail autorisé (2j/s).
• Chèques CESU si parents.
• Poste tremplin dans l’entreprise et/ou dans le Groupe CA.S.A et accès aux ACR.

LCL s’engage en faveur de la diversité et nous encourageons tout(e) candidat(e) ayant l’expérience requise à postuler à nos offres.

Expérience requise:
Premier poste dans la modélisation quantitative appliquée au secteur bancaire ou de l’assurance (modélisation, validation).

Niveau d’études: BAC+5, profil ingénieur quantitatif (Ensai, Ensae, Dauphine/MASEF, Sorbonne, ESA)