Ingénieur quantitatif – Validation de modèles H/F

Crédit Agricole Group; Villejuif; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Un leader du secteur bancaire, Crédit Agricole, recherche un Ingénieur d'études quantitatives pour rejoindre son équipe de Validation de Modèles Quantitatifs. Vous serez responsable de l'exercice d'un regard indépendant sur les modèles internes, en garantissant conformité et efficacité au sein d'une équipe dynamique. Ce poste offre des possibilités d'évolution au sein du Groupe et un ensemble d'avantages, y compris un environnement de télétravail.

Prestations

3 restaurants d’entreprise et avantages CSE

Salle de sport et crèche sur le campus

Intéressement et participation aux bénéfices

Télétravail autorisé (2 jours/semaine)

Chèques CESU pour les parents

Opportunités d'évolution au sein de LCL ou du Groupe CA.S.A.

Qualifications

• Expérience en validation de modèles quantitatifs.
• Solides compétences en audit et en conformité.
• Capacité à communiquer les résultats techniques.

Responsabilités

• Mettre en œuvre les exigences réglementaires de révision indépendante.
• Produire des livrables et présenter les travaux à la gouvernance.
• Contrôler l’évaluation des modifications aux modèles.

Connaissances

Analyse quantitatif

Audit

Conformité

Formation

Diplôme Bac+5 ou équivalent en mathématiques, statistiques ou finance

Description du poste

Missions et activités principales

En tant qu’Ingénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL. Ce service a pour mission principale d’exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole, dans le cadre du dispositif Bâle (piliers I et II), ainsi que sur des modèles développés pour la politique d’engagement, de recouvrement et de provisionnement de la Banque.

Vous intégrerez une équipe dynamique de 5 collaborateurs, à la frontière des métiers de l’audit et de l’inspection.

Vos principales responsabilités seront :

1. Mettre en œuvre le dispositif de revue indépendante conformément aux exigences réglementaires et aux procédures du Groupe, notamment :

• Les modèles internes Retail de LCL pour le calcul des exigences en Fonds Propres au titre du risque de crédit, ainsi que ceux du Groupe CAsa dans le cadre de la mutualisation des ressources de validation ;
• Les modèles de provisionnement de LCL (IFRS9 et encours en défaut) ;
• D’autres modèles développés par LCL (stress tests, modèles d’octroi et de gestion des risques, de conformité, etc.) ou par des filiales du Groupe pour LCL.

Produire des livrables, présenter les travaux à la gouvernance sous forme d’avis techniques, assurer le suivi des plans d’actions correctifs lorsque des réserves sont émises.

Contrôler l’évaluation de la matérialité des modifications apportées aux modèles autorisés en approche IRB.

Participer à la veille méthodologique et réglementaire sur l’estimation du risque de crédit.

Répondre aux interrogations lors des missions d’audit interne et externe.

Prendre en charge d’autres besoins nécessitant une expertise quantitative, à la demande du Directeur des Risques LCL.

Contribuer aux communications de LCL ou du Groupe sur le dispositif de modèles internes.

Participer à l’animation du dispositif de gestion du risque de modèle.

Les avantages de notre entreprise :

• 3 restaurants d’entreprise et avantages CSE
• Salle de sport et crèche sur le campus
• Intéressement et participation aux bénéfices
• Télétravail autorisé (2 jours/semaine)
• Chèques CESU pour les parents
• Poste d’opportunité pour évoluer dans l’entreprise ou dans le Groupe CA.S.A, avec accès aux ACR
• LCL s’engage en faveur de la diversité et encourage toutes les personnes qualifiées à postuler.