Ingénieur quantitatif Validation de modèles H/F

LCL; Bréançon; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Un poste d'Ingénieur quantitatif Validation de modèles H/F est ouvert chez LCL à Bréançon. Le candidat sera responsable de la validation des modèles internes et participera au contrôle des risques, tout en rejoignant une équipe dynamique. Le rôle requiert un Bac +5 en Ingénierie Quantitative et 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur bancaire.

Prestations

3 restaurants d'entreprise

Salle de sport sur le campus

Télétravail autorisé (2 jours/semaine)

Intéressement et participation aux bénéfices

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans dans la modélisation quantitative appliquée au secteur bancaire ou de l'assurance.
• Connaissance de la réglementation sur le risque de crédit.
• Autonomie et respect des délais.

Responsabilités

• Produire et présenter les livrables à la gouvernance.
• Participer à la veille méthodologique et réglementaire.
• Répondre aux demandes des missions d’audit interne et externe.

Connaissances

Analyse

Rigueur

Programmation

Maîtrise des méthodes statistiques

Compétences rédactionnelles

Compétences orales

Esprit d'équipe

Formation

Bac +5 / M2 ou plus

Ingénieur quantitatif (Ensai, Ensae, Dauphine/MASEF, Sorbonne, ESA)

Outils

SAS

R

Python

Word

PowerPoint

Excel

Description du poste

Ingénieur quantitatif Validation de modèles H/F, Bréançon

Bréançon, France

Missions et activités principales

En tant qu'Ingénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, qui a pour mission principale d'exercer un regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole, dans le cadre du dispositif Bâlois (piliers I et II) et sur des modèles développés pour la politique d'engagement, de recouvrement et de provisionnement de la Banque.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique de 5 collaborateurs, à la frontière des métiers de l'audit et de l'inspection.

Principales missions :

1. Mettre en œuvre le dispositif de revue indépendante en respectant les exigences réglementaires et les procédures du Groupe, notamment pour :

• Les modèles internes Retail de LCL destinés au calcul des exigences en Fonds Propres pour le risque de crédit, ainsi que ceux du Groupe CAsa dans le cadre de la mutualisation des ressources de validation ;
• Les modèles de provisionnement de LCL (IFRS9 et encours en défaut) ;
• D'autres modèles développés par LCL ou par des filiales du Groupe pour LCL (stress tests, modèles de gestion des risques, conformité, etc.).

· Produire les livrables et présenter les travaux à la gouvernance, en assurant la mise en place de plans d'actions correctifs si nécessaire, et suivre leur mise en œuvre ;

· Contrôler l’évaluation de la matérialité des modifications apportées aux modèles autorisés en approche IRB ;

· Participer à la veille méthodologique et réglementaire sur l’estimation du risque de crédit ;

· Répondre aux demandes des missions d’audit interne et externe ;

· À la demande du Directeur des Risques LCL, prendre en charge d’autres besoins en expertise quantitative ;

· Contribuer aux communications internes et externes sur le dispositif de modèles internes ;

· Participer à l’animation du dispositif de gestion du risque de modèle.

Les avantages de notre entreprise :

• 3 restaurants d'entreprise et avantages CSE ;
• Salle de sport et crèche sur le campus ;
• Intéressement et participation aux bénéfices ;
• Télétravail autorisé (2 jours/semaine) ;
• Chèques CESU pour les parents ;
• Poste d’opportunité pour évoluer dans l'entreprise ou vers le Groupe Crédit Agricole ;
• LCL s’engage en faveur de la diversité et encourage toutes les candidatures correspondant au profil requis.

Profil recherché :

• Niveau d'études : Bac +5 / M2 ou plus
• Formation / Spécialisation : Ingénieur quantitatif (Ensai, Ensae, Dauphine/MASEF, Sorbonne, ESA)
• Expérience : 3 à 5 ans dans la modélisation quantitative appliquée au secteur bancaire ou de l'assurance (modélisation, validation)
• Compétences :
• Maîtrise des méthodes statistiques, programmation (SAS, R, Python) et outils bureautiques (Word, PowerPoint, Excel) ;
• Connaissance de la réglementation sur le risque de crédit (ex : CP/2022/08) ;
• Capacités d’analyse, rigueur, méthode, esprit de synthèse ;
• Compétences rédactionnelles et orales ;
• Esprit d’équipe, sens relationnel ;
• Autonomie et respect des délais ;
• Anglais souhaité.