Ingénieur Quantitatif Risques (F / H)

BPCE Financement; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire de premier plan recherche un ingénieur quantitatif en risques pour rejoindre son équipe dynamique. Ce poste implique la modélisation des paramètres de risque de crédit et la collaboration avec diverses équipes pour garantir la fiabilité des données. Les candidats doivent avoir une formation en statistiques et une expérience dans le domaine du risque de crédit. L'environnement de travail est stimulant, avec des défis techniques et une approche collaborative. Si vous êtes passionné par l'analyse des risques et souhaitez contribuer à des projets innovants, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Formation supérieure en statistiques, avec une première expérience en risque de crédit.
• Compétences en SAS et outils bureautiques, connaissance de Dataiku ou Power BI est un plus.

Responsabilités

• Modélisation des paramètres PD, LGD, CCF pour le bilan de BPCE Financement.
• Contribuer à l'évolution et à la fiabilisation des données utilisées.

Connaissances

SAS

Dataiku

Power BI

Analyse de risque de crédit

Communication

Formation

Bac +5 en statistiques

Outils

Outils bureautiques

Description du poste

Le Groupe BPCE est le 2e groupe bancaire en France. Il exerce tous les métiers de la banque et de l’assurance en s’appuyant sur ses deux grands réseaux coopératifs, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que sur ses filiales. Ses 105 000 collaborateurs sont au service de ses 30 millions de clients.

BPCE Financement est le 1er acteur bancaire sur le marché du crédit à la consommation en France, il commercialise ses produits par l’intermédiaire des réseaux bancaires du Groupe et en assure la gestion.

BPCE Financement est labellisée pour la 7ème année consécutive pour les engagements qualités sur le service clients, faisant d'elle la seule entreprise spécialisée dans le crédit consommation en France labellisée Veritas.

Poste et missions

Au sein de la direction des Risques de BPCE Financement, l’équipe « Analyse consolidée des risques et Relations réseaux », composée de 7 personnes, est en charge de la conception et du développement des reportings consolidant les mesures du risque de crédit, qu’ils soient à des fins de pilotage interne (tableau de bord entreprise, comités Pole et Groupe, analyses pour la titrisation), à des fins réglementaires (IRBA, Corep, Finrep) ou à destination des réseaux du Groupe BPCE (tableaux de bord, analyses établissement) pour le métier du crédit à la consommation Groupe BPCE.

L’équipe est ainsi amenée à contribuer activement à l’accompagnement des établissements distribuant le crédit à la consommation dans leur compréhension du risque induit par ces produits, dans le respect des normes du Groupe. Pour cela elle assure la réalisation d’études et d’analyses détaillées et régulières, en soutien des métiers.

Par ailleurs, elle contribue également aux projets relatifs à l’évolution et à la fiabilisation des données utilisées, en lien avec les équipes de « Modélisation et Système Expert » au sein de la direction des Risques, mais aussi des équipes informatiques chargées des développements.

Enfin, elle participe aux projets portant sur les modèles internes, déterminant pour assurer la qualité des reporting réglementaires produits.

Le poste d’ingénieur quantitatif risques à pourvoir porte sur le suivi des modèles internes de BPCE Financement, qui doivent se conformer aux Normes Internationales IRBA.

• Participez à la modélisation des paramètres PD, LGD, CCF sur les encours portés au bilan de BPCE Financement ;
• Participez au calibrage des différents paramètres et des marges de prudence associées ;
• Travaillez sur des problématiques projet (réponses aux recommandations émises par la BCE et l’Inspection Générale Groupe) et de production (notamment sur l’élaboration du COREP trimestriel).
• Réalisez des études ad-hoc le cas échéant ;
• Contribuez à l’évolution et à la fiabilisation des données (Contrôles qualité des données, …).

En complément, vous pourrez être amené à travailler sur d’autres thématiques en lien avec la gestion du risque de crédit.

Techniquement exigeants, et en prise directe avec le contexte économique et réglementaire, les ingénieurs quantitatifs risques sont les interlocuteurs de toutes nos lignes métiers. Ce positionnement d’expert permet une approche en profondeur des problématiques de modélisation, appliquées à des contextes variés.

Profil et compétences requises

De formation supérieure (bac +5 minimum) en statistiques, de type universitaire ou école d’ingénieur, vous disposez d’une première expérience dans un environnement risque de crédit.

Compétences :

• Maîtrise de SAS et de l’ensemble des outils bureautiques. Une connaissance de Dataiku et / ou de Power BI serait un plus.
• Qualités de synthèse, de fiabilité et de rigueur et êtes force de proposition.
• Bon sens de la communication, capacité à partager l'information et savoir expliquer avec pédagogie ses travaux.
• Bon relationnel, esprit d’initiative et qualités d'adaptation afin de pouvoir travailler en équipe.
• Anglais écrit demandé (lecture de document BCE).