Ingénieur quantitatif data scientist F / H

Caisse de Depots; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un modélisateur du risque de crédit pour rejoindre son équipe dynamique. Dans ce rôle, vous serez responsable du développement et de la gestion de modèles de notation et de probabilités de défauts, tout en vous assurant de la conformité avec les recommandations réglementaires. Vous aurez l'opportunité de travailler avec des outils de scoring et d'analyser des données financières complexes. Si vous êtes passionné par la modélisation statistique et que vous souhaitez contribuer à des projets d'envergure, cette position est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui valorise les compétences et l'autonomie, et participez à des projets stimulants dans un environnement collaboratif.

Qualifications

• BAC+5 en mathématiques requis.
• Expérience significative en modélisation statistique du risque de crédit.

Responsabilités

• Développement de modèles de notation basés sur l'analyse financière.
• Gestion des modèles de probabilités de défauts et de recouvrement.
• Maintenance d'une infrastructure sécurisée et automatisée.

Connaissances

Modélisation statistique

Analyse financière

Python

SAS

R

Rigueur

Esprit d'équipe

Formation

BAC+5 en mathématiques

Outils

SAS

Python

Description du poste

Le poste est rattaché au responsable du Service Modélisation des risques de crédit de la Direction des Risques du Groupe (DRG).

Le service est chargé de l'évaluation de la qualité de crédit des contreparties de prêts (organismes de logements sociaux et collectivités locales notamment) et des contreparties de portefeuilles financiers (grandes banques, groupes industriels et commerciaux, Etats, titrisations) qui émettent sur les marchés de taux. A ce titre, le service est chargé de la conception et du management des outils de notation interne et de calibrage des probabilités de défauts et probabilités de recouvrement.

Au sein de son service Modélisation des risques de crédit, le service recherche un modélisateur du risque de crédit, dont les principales missions porteront sur :

• Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l'analyse financière, et le management des modèles existants (backtestings annuels, maintenance applicative, etc.) ;
• Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (paramètres bâlois et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF ;
• Le développement d'outils de scoring, notation et / ou probabilités de défaut pour des émetteurs non conventionnels (Fonds) ;
• L'adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires ;
• La mise en place et / ou la maintenance d'une infrastructure sécurisée et automatisée (formalisation et maintenance des bases de données, travaux statistiques sous SAS et Python) ;
• La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit ;
• La diffusion des connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la Direction des Risques du Groupe ;
• La participation à la refonte des systèmes d'information et projets transversaux ;
• La maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, suivi des réalisations informatiques (projets & maintenance) ;
• Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big data et machine learning.

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Minimum Requirements:

• BAC+5 de formation mathématique,
• Expérience significative en modélisation statistique, en particulier du risque de crédit,
• Bonne maîtrise d'au moins un des langages de programmation : Python, SAS, R
• Connaissance de la réglementation bâloise,
• Excellent niveau rédactionnel,
• Rigueur et capacité de synthèse,
• Motivation, autonomie, esprit d'équipe, disponibilité.

Vos connaissances financières et votre expérience vous ont permis d'acquérir un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles. Ouvert(e), vous avez un bon relationnel qui vous permet de vous adapter facilement à des environnements divers et exigeants.