Ingénieur Quant – Dév DSL & Pricing de Produits Structurés

Canopee Group

France

Hybride

EUR 90 000 - 120 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

Canopee Group recherche un Développeur Quant pour travailler sur un langage Structured Product Language (DSL) et des services de valorisation de produits dérivés en Île-de-France. Vous développerez des composants en C#, Python et C++ et participerez à la mise en production des développements.

Le poste nécessite une expérience en quantitatif et une connaissance des méthodes de pricing des produits dérivés, avec une collaboration étroite entre les équipes quant, IT et métiers.

Qualifications

Master ou école d'ingénieur avec spécialisation finance, expérience en développement quantitatif souhaitée.
Maîtrise des méthodes de valorisation des dérivés et des produits structurés.
Bonne maîtrise de C#, Python et C++ et de l'interaction IT/métiers.

Responsabilités

Développement de services en C# et tests unitaires/assurés d'intégration.
Développement et maintenance de scripts Python et C++ pour interfacer les librairies de pricing.
Intégration des services dans la plateforme de valorisation et du SI marchés de capitaux.
Rédaction de la documentation technique et support utilisateurs.
Collaboration avec les équipes IT et métiers pour l'intégration en SI marchés de capitaux.

Connaissances

Python

C++

Quant finance

Formation

Bac+5 – Master 2/Ingénierie

Outils

DSL (Structured Product Language)

QuantLib

Monte Carlo

Description du poste

Le poste nécessite une expérience en quantitatif et une connaissance des méthodes de pricing des produits dérivés, avec une collaboration étroite entre les équipes quant, IT et métiers.

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