IT QUANT C++/C# (H/F)

XRAYS TRADING; Paris; Sur place; EUR 120 000 - 190 000; Plein temps

Résumé du poste

XRAYS TRADING recherche un(e) IT Quant confirmé(e) pour évoluer sur un desk de produits de taux, linéaire ou structuré, en interface directe avec les traders. Vous mettrez à profit votre expertise C++/C# et vos connaissances en mathématiques financières pour développer des librairies de pricing robustes, avec des exigences de latence et de performance élevées.

Le poste nécessite au moins 5 ans d'expérience, une formation d'ingénieur et un double diplôme en mathématiques, et une maîtrise du

Qualifications

• Diplômé(e) d'une belle école d'ingénieurs et d'un double diplôme en mathématiques.
• Au moins 5 ans d'expérience en Quant sur produits linéaires et structurés.
• Bilingue Français et Anglais, à l'aise pour communiquer sur des sujets techniques et financiers.

Responsabilités

• Travailler sur un desk de produits de taux (linéaire ou structuré) en contact direct avec les traders.
• Concevoir et optimiser des librairies de pricing performantes et robustes.
• Ajuster les paramètres des modèles aux données de marché (courbes de taux, volatilités).
• Contribuer à des systèmes de production connectés et à faibles latences.

Connaissances

C++

C#

Mathématiques financières

Calcul haute performance

Multithreading

Formation

École d'ingénieurs + double diplôme en mathématiques

Description du poste

XRAYS TRADING est depuis 22 ans la structure la plus atypique du monde de la bourse !

Nous faisons en sorte que ton quotidien soit bourré d'adrénaline et de moments inoubliables, le tout en t’aidant à construire ta carrière au sein d'un groupe de travail sans équivalent

Pour résumer : Tu vas intégrer une boite d’ingénieurs totalement barrés qui savent s’éclater pendant et après le boulot !

Notre équipe est à la recherche d’un(e) IT Quant confirmé(e) pour évoluer sur un desk de produits de taux (linéaire ou structuré) ! Tu seras en contact direct avec les traders sur le desk.

Notre stack technique sur ce poste ? C++ et C# concernant des problématiques de haute performance ! Le code doit être robuste, rapide et multi-threadé.

Tu optimiseras les calculs et tu rencontreras des enjeux de latence critique afin de créer des librairies de pricing performantes.

Tu devras avoir une bonne connaissance des modèles de mathématiques financières concernant les produits linéaires (swaps, FRA, obligations) et les produits structurés (swaptions, CMS, produits exotiques) : Monte Carlo, LIBOR Market Model ou Modèle Black-Scholes.

Tu devras ajuster les paramètres des modèles aux données de marché : courbes de taux, volatilités...

Tu es diplômé(e) d'une belle école d'ingénieurs et d'un double diplôme en mathématiques (Ex DEA Laure Elie etc.)

Tu disposes d'au moins 5 ans d'expérience comme Quant sur des produits linéaires et structurés

Tu es éveillé(e) et tu communiques sans difficulté tant en Français qu'en Anglais.

Tu es passionné(e) par la finance de marché et les mathématiques, tu es donc quelqu'un de curieux qui cherche à comprendre comment fonctionne notre écosystème.

Tu recherches une portée internationale dans tes attributions

Ton tempérament te mène à sortir de ta zone de confort afin de gagner en autonomie tout en découvrant un immense périmètre dont on ne fait jamais le tour : la finance de marché !

• Le pricing est traité au niveau architecture, pas en bout de chaîne
• Les modèles sont connectés à des systèmes de production
• Tu es exposé(e) directement aux traders
• Les sujets sont techniques, mathématiques et stratégiques

La rémunération est alignée avec ton niveau d’expertise, ton bagage académique et ton impact réel sur les systèmes.

Mais surtout :

Si tu veux rester dans un rôle purement théorique, ce n’est pas ici.

Si tu veux construire des systèmes de pricing robustes, scalables et utilisés en production, on peut se parler.