Ingénieur IT Quant – Pricing Fixed Income (H/F)

Algofi; Singapore; Hybrid; SGD 131,000 - 218,000; Full time

Job summary

Algofi recherche un Ingénieur IT Quant – Pricing Fixed Income pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous contribuerez au développement et à l’optimisation des librairies de pricing sur les produits de taux, dans un contexte Front Office exigeant.

Le rôle implique le développement modèles de pricing, l’amélioration des analyses de risque et des logiques de pricing, et la collaboration étroite avec les équipes R&D et métiers.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou Master en ingénierie financière.
• Expérience significative en développement C++ ou C#.
• Connaissances en pricing et produits Fixed Income.
• Capacité à travailler avec les équipes Front Office, Risques et Quants.

Responsibilities

• Développer de nouveaux modèles de pricing dans la librairie de valorisation.
• Améliorer les fonctionnalités existantes et les analyses de risque.
• Participer à la conception technique et à l’implémentation des solutions.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes Front Office et Risques.

Skills

Pricing models

C++

C#

OO programming

Fixed Income

Education

Master en ingénierie financière

Tools

Git

Visual Studio

Job description

Ingénieur IT Quant – Pricing Fixed Income (H/F)

Vous êtes passionné(e) par les mathématiques financières, le développement orienté objet et les environnements Front-Office exigeants ?

Rejoignez un grand acteur de la finance de marché basé à Paris en tant qu’Ingénieur IT Quant, pour contribuer au développement et à l’optimisation des librairies de pricing sur les produits de taux.

Votre rôle :

Au sein d’une équipe spécialisée dans le pricing des produits Fixed Income, en lien étroit avec les équipes R&D, vous serez chargé(e) de :

• Développer de nouveaux modèles de pricing dans la librairie de valorisation
• Améliorer les fonctionnalités existantes, notamment les analyses de risque et les logiques de pricing
• Participer à la conception technique et à l’implémentation des solutions
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes Front Office, Risques et Quan

Environnement Technique et Fonctionnel :

• Thématiques fonctionnelles : Produits Taux, Change, Crédit, Analyse de risque, Modèles de valorisation
• Collaboration forte avec les équipes de recherche quantitative et les utilisateurs métiers

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou titulaire d’un Master en ingénierie financière

Expérience significative en développement C++ ou C#, idéalement dans un contexte

Front-Office ou en tant qu’IT Quant

Bonne maîtrise de la programmation orientée objet

Solides connaissances en produits financiers (taux, crédit, change) et en mathématiques financières