Ingénieur Études de Prix h / f

KP1; Paris; Sur place; EUR 80 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un modélisateur du risque de crédit pour rejoindre son équipe dynamique. Ce rôle essentiel implique le développement de modèles de notation basés sur l'analyse financière et la gestion des modèles existants. Vous serez responsable de la création d'outils de scoring et de probabilités de défaut, tout en assurant la conformité avec les recommandations réglementaires. En intégrant des technologies de pointe comme le big data et le machine learning, vous aurez l'opportunité de contribuer à des projets transversaux significatifs. Rejoignez un environnement stimulant où votre expertise aura un impact direct sur la qualité de crédit des contreparties financières.

Qualifications

• Expérience en développement de modèles de notation basés sur l'analyse financière.
• Compétences en SAS et Python pour la maintenance et le développement d'outils.

Responsabilités

• Développement de modèles de notation et gestion des modèles existants.
• Mise en place d'une infrastructure sécurisée et automatisée pour les données.

Connaissances

Analyse financière

Modélisation des risques de crédit

SAS

Python

Big Data

Machine Learning

Formation

Diplôme en finance

Formation en statistiques

Outils

Outils de notation interne

Bases de données

Description du poste

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Ingénieur • Aubervilliers

Dernière mise à jour : il y a 1 jour

Description de poste

RATTACHEMENT

Le poste est rattaché au responsable du Service Modélisation des risques de crédit de la Direction des Risques du Groupe (DRG).

Le service est chargé de l’évaluation de la qualité de crédit des contreparties de prêts (organismes de logements sociaux et collectivités locales notamment) et des contreparties de portefeuilles financiers (grandes banques, groupes industriels et commerciaux, Etats, titrisations) qui émettent sur les marchés de taux. A ce titre, le service est chargé de la conception et du management des outils de notation interne et de calibrage des probabilités de défauts et probabilités de recouvrement.

DESCRIPTION DU POSTE

Au sein de son service Modélisation des risques de crédit, le service recherche un modélisateur du risque de crédit, dont les principales missions porteront sur :

1. Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l’analyse financière, et le management des modèles existants (backtestings annuels, maintenance applicative);
2. Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (paramètres bâlois et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF;
3. Le développement d’outils de scoring, notation et / ou probabilités de défaut pour des émetteurs non conventionnels (Fonds);
4. L’adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires;
5. La mise en place et / ou la maintenance d’une infrastructure sécurisée et automatisée (formalisation et maintenance des bases de données, travaux statistiques sous SAS et Python);
6. La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit;
7. La diffusion des connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la Direction des Risques du Groupe;
8. La participation à la refonte des systèmes d’information et projets transversaux;
9. La maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, suivi des réalisations informatiques (projets & maintenance);
10. Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big data et machine learning.