H/F Manager Risk Advisory - Stress Testing & Capital Management

CAPTEO; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

CAPTEO recherche un Manager spécialisé en Stress Testing et Optimisation du Capital pour accompagner les banques et institutions financières dans leurs enjeux réglementaires et prudentiels. Vous travaillerez avec les directions Risques et Finance sur des problématiques à forte valeur ajoutée.

Vous intervenez sur le pilotage des exercices, la calibration des scénarios et l’amélioration des dispositifs ICAAP/ILAAP, en lien avec les exigences Basel et CE).

Qualifications

• Diplômé(e) d'une grande école.
• 4 à 10 ans d'expérience en conseil ou en banque.
• Maîtrise des réglementations prudentielles (Bâle III/IV, CRR3, CRD6, ICAAP, ILAAP).
• Fortes capacités analytiques et gestion de projet.
• Bonnes qualités de communication.

Responsabilités

• Pilotage et supervision des stress tests réglementaires et internes.
• Analyse et interprétation des exigences et gap analysis.
• Définition et calibration des scénarios de stress.
• Accompagnement ICAAP et ILAAP.
• Conception et optimisation des méthodologies de capital.
• Contribution à la transformation Risk & Finance.

Connaissances

Risk Management

Stress Testing

Capital Management

Project Management

Analytical Skills

Communication

Formation

Diplômé(e) grande école

Description du poste

Cabinet reconnu auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 20 ans dans leurs réflexions stratégiques et la mise en œuvre de leurs projets de transformation.

Dans le cadre du développement de notre practice Risk & Finance, nous recherchons un Manager spécialisé en Stress Testing et Optimisation du Capital pour accompagner les principales banques et institutions financières dans leurs enjeux réglementaires, prudentiels et stratégiques.

Vous intervenez auprès de directions Risques, Finance et Capital Management sur des problématiques à forte valeur ajoutée :

• Pilotage et supervision des exercices de stress tests réglementaires et internes (EBA, ICAAP, stress tests climatiques, reverse stress testing, etc.).
• Analyse et interprétation des exigences réglementaires (CRR/CRD, BCE, EBA) et réalisation de gap analysis.
• Définition et calibration des scénarios de stress et évaluation de leurs impacts sur les indicateurs prudentiels (CET1, RWA, P&L, liquidité).
• Accompagnement à la mise en œuvre et à l'amélioration des dispositifs ICAAP et ILAAP.
• Conception et optimisation des méthodologies de capital économique et de gestion des risques.
• Participation aux programmes d'optimisation du capital réglementaire et de pilotage de la rentabilité.
• Contribution à la transformation des fonctions Risk & Finance et à l'amélioration des processus de décision.

Votre profil

• Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs, de commerce ou d'une université de premier plan.
• 4 à 10 ans d'expérience en cabinet de conseil ou au sein d'une banque sur des sujets liés au Risk Management, ICAAP, Capital Management ou Stress Testing.
• Bonne maîtrise des réglementations prudentielles bancaires (Bâle III/IV, CRR3, CRD6, ICAAP, ILAAP).
• Solides compétences analytiques et compréhension des mécanismes de capital réglementaire et économique.
• Excellentes capacités de communication et de gestion de projet.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Piloter et contribuer à des programmes stratégiques de premier plan auprès des acteurs bancaires majeurs en Europe.
• Évoluer au cœur d’enjeux complexes et à forte valeur ajoutée, à la convergence du Risk, de la réglementation, des approches quantitatives et de la transformation.
• Prendre une part déterminante au développement d’une offre en forte croissance, en contribuant à sa structuration, à son rayonnement et à son développement.