Expert risque de crédit Capital et stress tests H/F H/F

Crédit Agricole; Massy; Hybrid; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole recherche un Responsable Risques Crédit pour accompagner l’équipe Risques de Crédit dans l’analyse prospective des enjeux de capital et la revue des RWA crédit. Vous renforcerez l’analyse des hypothèses de stress, contribuerez à ICAAP et travaillerez avec Dataiku, SQL et Python pour objectiver les vulnérabilités et proposer des leviers de maîtrise du risque.

Le poste implique une supervision et un partenariat avec les équipes retail et corporate, une articulation avec la Finance

Qualifications

• Exigence d’un master ou équivalent en finance, risque ou économie.
• Expérience en analyse RWA et impact sur le capital.
• Maîtrise d’outils data (Dataiku, SQL, Python) pour analyses et modélisation.

Responsibilities

• Conduire la lecture prospective des enjeux de capital et l’analyse des évolutions des RWA crédit par entité/portefeuille.
• Revoir les hypothèses et résultats de stress, évaluer les scénarios et les transmissions aux portefeuilles.
• Réaliser des contre-analyses et sensibilités avec Dataiku, SQL et/ou Python; documenter et rendre reproductibles les analyses.
• Participer aux arbitrages risque/capital avec les responsables retail et corporate et contribuer à l’ICAAP et au cadre d’appétit au risque.
• Préparer des synthèses et avis Risques pour les comités et assurer le suivi des hypothèses et arbitrages.

Skills

Analyse des risques

RWA crédit

Dataiku

SQL

Python

ICAAP

Education

BAC+5 en Finance/Risk ou équivalent

Tools

Dataiku

SQL

Python

Job description

Au sein de l’équipe Risques de Crédit de CA PFM, vous apportez à l’équipe une lecture prospective et décisionnelle des enjeux de capital. À partir des productions existantes, vous analysez les facteurs d’évolution des RWA crédit et leurs conséquences sur la solvabilité, renforcez la revue critique des hypothèses de stress et proposez des leviers de maîtrise du risque cohérents avec la stratégie et l’appétit au risque.

1. Lecture Risques des RWA et des impacts sur le capital

• Construire une revue régulière des RWA crédit par entité et portefeuille.
• Relier coût du risque, provisions, RWA et impacts crédit sur les fonds propres et le ratio CET1, en articulation avec la Finance. Anticiper les effets du backstop prudentiel NPE, en distinguant couverture comptable et déductions prudentielles éventuelles.

2. Revue critique des hypothèses et des résultats de stress

• Examiner les scénarios et leur transmission aux portefeuilles avec les équipes dédiées ; apprécier les spécificités pays, retail et corporate.
• Questionner les hypothèses, la granularité et les limites des projections ; distinguer contraintes imposées par les exercices superviseurs et choix internes. Évaluer le réalisme, les délais et l’éligibilité des actions de gestion selon le cadre de l’exercice ; formaliser les réserves et recommandations.

3. Contre-analyses et sensibilités ciblées avec les outils data

• Réaliser des analyses de sensibilité et des contre-analyses proportionnées sous Dataiku, SQL et/ou Python, pour objectiver les points de débat et identifier les facteurs de vulnérabilité.
• Documenter sources, hypothèses, limites et rapprochements avec les productions officielles ; rendre les analyses reproductibles et réutilisables, avec les équipes data.

4. Appui aux arbitrages risque / capital

• Évaluer, avec les responsables retail et corporate, les leviers de maîtrise du risque et de consommation de capital : politiques d’octroi, limites, mix de portefeuille, garanties, recouvrement et, lorsque pertinent, cessions ou transferts de risque avec les équipes expertes.
• Mettre en regard efficacité, coûts, délais, faisabilité et risques résiduels. Contribuer au volet crédit de l’ICAAP, du cadre d’appétit au risque et des exercices de planification.

5. Restitution au management et gouvernance

• Préparer des synthèses et avis Risques pour les comités : facteurs d’évolution des RWA, vulnérabilités sous stress, impacts capital et décisions proposées.
• Organiser le suivi des hypothèses contestées, arbitrages et actions retenues ; contribuer aux échanges avec la DRG et les superviseurs sur le périmètre crédit, en lien avec les responsables des exercices.

6. Supervision entités

• Superviser une à deux entités sur le risque de crédit, sécuriser le coût du risque en accompagnant les entités en tant que business partner.