Credit Analyst-Risk Manager (ARM) H/F

Crédit Agricole; Paris; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Le Crédit Agricole recherche un professionnel de la gestion des risques de crédit pour ses portefeuilles Monétaires, Assurancielles et Garanties. Vous serez chargé d’intégrer les informations de marché, de participer à des présentations investisseurs et de contribuer à l’évaluation des risques.

Vous réaliserez des analyses fondamentales et présenterez des avis-risques destinés aux comités internes et clients, en veillant à respecter les procédures et les limites établies.

Responsibilities

• Intégration des informations de marché et suivi des newsflows.
• Validation des risques pré-trade et suivi des risques en portefeuille.
• Attribution et administration des codes-risque et des limites.
• Réalisation d’analyses de crédit et avis-risques pour comités internes et externes.

Job description

L’encadrement des risques de crédit pour et dans les portefeuilles des Gestions Monétaires, Assurancielles et Garanties, est organisé :

• verticalement, par secteurs/géographies et émetteurs qui font l’objet devalidations lorsque des opportunités investissements se présentent sur le marché primaire plus généralement, ou secondaire, et de suivi des limites et des encours,
• horizontalement, par angles transverses de suivi: par type de gestion/ligne métier (Monétaires, Assurances, Garantis), par type de risque (émetteur/contrepartie), par classe d’actifs (types de dettes, IG/HY…), par géographies (DM/EM…), par thématiques et problématiques opérationnelles (ESG, qualités des données, process/méthodes et outils... )

En terme opérationnel, les travaux de l’équipe consistents aux activités é et productions suivantes :

• l’intégration des informations de marché, par le suivi des newsflows, la participation/Q&A à des présentations investisseurs (proposées par les émetteurs, les agences de notation, le sell-side…),
• la validation des risques pré-trade (‘‘Univers Eligible’’) et le suivi des risques en portefeuille en appliquant les procédures internes en place, et en implémentant les termes des validations de crédit dans les outils internes : l’attribution/administration des codes-risque reflétant le niveau de la qualité de crédit, et la détermination/administration des limites,
• la veille permanente sur l’univers éligible et les alertes afin d’être en mesure d’anticiper les dégradations de risque et effectuer si nécessaire le suivi rapproché des émetteurs en ‘‘alerte’’,
• la production et présentation d’analyses fondamentales de crédit devant se conclure par des avis-risques adaptés, notamment dans le cadre des exercices périodiques formels de revues, en interne pour leManagement (Comités Risques de Crédit, mensuels), et pour les Gestions (Revues Emetteurs, mensuelles), et en externe pour les Clients (Revues Emetteurs, trimestrielles ou semestrielles).