Ingénieur Quantitatif Risques (F/H)

TN France; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans le secteur bancaire recherche un Ingénieur Quantitatif Risques pour rejoindre son équipe à Paris. Ce poste implique la conception de reportings sur le risque de crédit et la modélisation des paramètres essentiels. Le candidat idéal aura une formation en statistiques ou en ingénierie, avec des compétences en SAS et des outils comme Dataiku ou Power BI. Vous aurez l'opportunité de travailler sur des projets réglementaires et d'évoluer dans un environnement stimulant, contribuant à la conformité et à la gestion des risques au sein d'une grande institution financière.

Qualifications

• Formation supérieure en statistiques ou école d'ingénieur requise.
• Expérience en risque de crédit souhaitée.

Responsabilités

• Suivi des modèles internes de risque de crédit.
• Conception et développement de reportings consolidés.

Connaissances

SAS

Statistiques

Communication

Rigueur

Capacité d'adaptation

Formation

Bac +5 en statistiques

École d'ingénieur

Outils

Dataiku

Power BI

Description du poste

Ingénieur Quantitatif Risques (F/H), Paris

Description de l'entreprise

Le Groupe BPCE est le 2e groupe bancaire en France. Il exerce tous les métiers de la banque et de l’assurance en s’appuyant sur ses deux grands réseaux coopératifs, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que sur ses filiales. Ses 105 000 collaborateurs sont au service de ses 30 millions de clients.

BPCE Financement est le 1er acteur bancaire sur le marché du crédit à la consommation en France. Il commercialise ses produits via les réseaux bancaires du Groupe et en assure la gestion.

BPCE Financement est labellisée pour la 7ème année consécutive pour ses engagements qualité en service client, faisant d'elle la seule entreprise spécialisée dans le crédit consommation en France labellisée Veritas.

Poste et missions

Au sein de la direction des Risques de BPCE Financement, l’équipe « Analyse consolidée des risques et Relations réseaux » composée de 7 personnes, est en charge de la conception et du développement des reportings consolidant les mesures du risque de crédit, à des fins de pilotage interne, réglementaire ou à destination des réseaux du Groupe BPCE.

L’équipe contribue à accompagner les établissements dans leur compréhension du risque, en réalisant études et analyses régulières, en lien avec la modélisation, la fiabilisation des données et les modèles internes pour assurer la conformité IRBA.

Le poste d’ingénieur quantitatif risques porte sur le suivi des modèles internes, notamment la modélisation des paramètres PD, LGD, CCF, leur calibrage, et la participation à des projets réglementaires et d'évolution des données.

Vous serez également amené à travailler sur d’autres thématiques en gestion du risque de crédit, en lien avec le contexte économique et réglementaire.

Profil et compétences requises

De formation supérieure (bac +5) en statistiques ou école d’ingénieur, avec une première expérience en risque de crédit. Compétences en SAS, outils bureautiques, connaissance éventuelle de Dataiku ou Power BI. Qualités de synthèse, fiabilité, rigueur, sens de la communication, esprit d’initiative, capacité d’adaptation, et maîtrise de l’anglais écrit.