Business Analyst Risques de crédit bancaires et NDOD (IT) / Freelance

Freelance.com; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire internationale recherche un Analyste Quantitatif Stress Test pour rejoindre son équipe dynamique. Dans ce rôle, vous serez responsable de la quantification des risques et de la participation aux exercices de stress test. Vous travaillerez en étroite collaboration avec diverses équipes pour améliorer les processus existants et produire des tableaux de bord automatisés. Ce poste offre une excellente opportunité de contribuer à des projets d'envergure tout en développant vos compétences en modélisation et en gestion des risques dans un environnement international stimulant.

Qualifications

• 5 ans d'expérience en banque, en Risques, Finances ou Crédit.
• Compétences confirmées en modélisation ALM et Risques.

Responsabilités

• Réalisation des quantifications liées à l’exercice ICAAP.
• Développement des méthodes et outils d’analyse des risques.

Connaissances

Modélisation ALM

Stress Testing

Gestion de l'appétit au risque

Python

R

VBA

Excel

Formation

Bac+5 en ingénierie, finance ou modélisation

Description du poste

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Modélisateur de Risques • Colombes

Dernière mise à jour: il y a 15 heures

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Description du poste

Notre client est un établissement bancaire international de taille intermédiaire. Nous recherchons un Analyste Quantitatif Stress Test pour la maison mère (environnement international, 60 filiales, 35 pays).

Positionnement : Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Service Pilotage des Risques.

Missions principales

• Réalisation des quantifications liées à l’exercice ICAAP, notamment le VAR utilisé dans l’approche économique.
• Participation au programme de stress test du Groupe.
• Développement des méthodes, modèles et outils d’analyse des risques.
• Contribution aux exercices de stress tests, notamment sur le volet Crédit (RAF, ICAAP, ST EBA, ST Climatique) pour le Groupe.
• Collaboration étroite avec d’autres équipes, notamment les modélisateurs et les équipes métiers (risques financiers, risques opérationnels).
• Amélioration du dispositif/processus existant (automatisation).
• Production du tableau de bord des risques de manière centralisée et automatisée.
• Documentation des modèles et instruction pour leur validation par les audits internes, validation interne et BCE.
• Relations et communication avec les organes de direction, le Conseil d’administration, les comités et les partenaires internes et externes (BCE, ACPR).

Expérience et compétences requises

• 5 ans d’expérience en banque, en Risques, Finances ou Crédit.
• Expérience en gestion de l’appétit au risque, pilotage des risques, stress-testing, ICAAP.
• Compétences confirmées en modélisation ALM et Risques.
• Formation Bac+5 (école d’ingénieurs, de commerce ou universitaire spécialisée risques, finance, modélisation, statistiques).
• Maîtrise de Python, R, VBA, Excel.
• Fortes compétences en modélisation, stress testing et pilotage des risques.