Ingenieur quantitatif risques F / H

Handibanque.fr; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

A leading company in the finance sector is seeking a highly skilled professional to join their Model Risk Management team. The role involves validating market risk models and requires a strong background in quantitative finance, excellent analytical skills, and proficiency in programming languages. Candidates should have at least 5 years of experience and be fluent in English. This position offers an opportunity to work in a dynamic environment focused on international development.

Qualifications

• Minimum 5 years experience in Quantitative Finance.
• Excellent level in finance math and statistics.

Responsabilités

• Validation of market risk models used for capital charge calculation.
• Conducting specific and global stress tests methodologies.

Connaissances

Finance Math

Statistical Analysis

Communication

Curiosity

Autonomy

Formation

Master 2 in Quantitative Finance

Engineering Degree

Outils

Python

VBA

C++

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Access

Description du poste

Rejoignez un groupe de plus de 100 000 collaborateurs au cœur du développement de nos territoires et résolument tourné vers l'international !

En intégrant BPCE SA vous intégrez une entreprise de 3400 collaborateurs engagés au service du développement et de la coordination de toutes les enseignes du Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Crédit Coopératif, Casden, Natixis, Oney, Banque Palatine) afin de porter les ambitions du projet stratégique « Vision 2030 ».

Vos missions au sein de l'équipe

Au sein du Département Model Risk Management de la Direction des Risques Groupe, l'équipe Validation Market Risk Model Validation (MRM-MRMV) est en charge de la gestion du risque de modèles et, à ce titre, de la validation indépendante des modèles de Natixis.

L'équipe de validation des modèles de risque de marché est principalement en charge de la validation des modèles utilisés dans le calcul de la charge en capital au titre du risque de marché ainsi que de la revue des différentes mesures de risque de marché.

Les principales activités de l'équipe de validation des modèles de risque de marché sont les suivantes :

• Méthodologies et calcul des stress tests spécifiques ou globaux
• VaR / sVaR interne, tant pour le calcul de la charge en capital que pour la gestion des risques incluant les modèles de pricing risque, de diffusion Monte Carlo, de modélisation des facteurs de risque.
• Modèle interne IRC, notamment pour le calcul de la charge en capital au titre du risque de migration et de défaut sur opérations de marché
• Les modèles FRTB, incluant la modélisation par approche en sensibilité alternative (SBM / ASA), le risque Add-on résiduel (RRAO), et la charge pour risque de défaut (DRC)
• Les modèles développés dans le cadre du pilier 2 - ICAAP pour le périmètre Marché
• Les ajustements de type PVA au titre du risque de marché
• Veille sur la réglementation liée aux évolutions en exigence en fonds propres au titre du risque de marché

Profil recherché

De formation supérieure de type Ecole d'ingénieur ou Master 2 dans une matière quantitative (Finance Quantitative, Maths, Physique, Ingénierie,...), vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans en Finance Quantitative.

Les compétences requises sont :

Techniques :

Excellent niveau en finance mathématique et statistique

Bonne connaissance des techniques de valorisation

Bonne connaissance des produits dérivés

Très bonne connaissance des données de marché

Relationnelles :

Sens du dialogue, communication écrite et orale

Curiosité et ouverture d'esprit

Réactivité, rigueur, dynamisme,

Grande autonomie, indépendance et Initiative

SPECIFIQUES (informatique, langues, autres) :

Excellent niveau d'anglais à l'écrit et à l'oral

Grande aisance rédactionnelle

Très bonne maîtrise des outils Microsoft office (XL, Word, Access)

Très bonne connaissance des outils de programmation (Python, VBA, C++..)

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