Analyste quantitatif fx - h/f (Stage)

JR France; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une opportunité passionnante se présente au sein d'une équipe dynamique pour un stage de 6 mois en tant qu'Analyste Quantitatif. Vous serez impliqué dans la gestion de portefeuille et la recherche quantitative, en développant des outils pour générer des positions de trading multidevise. Ce stage vous permettra d'acquérir une expérience concrète dans un environnement compétitif, en mettant en œuvre des stratégies d'allocation optimales basées sur des analyses statistiques et des techniques de machine learning. Si vous êtes rigoureux, autonome, et aimez travailler en équipe, cette expérience sera enrichissante.

Qualifications

• Profil recherché : Master 2 en Finance de marché ou double formation avec un bagage quantitatif.
• Compétences requises : Analyse quantitative et développement Python.

Responsabilités

• Calcul de signaux FX avec des outils de machine learning.
• Optimisation sous contrainte et backtesting des modèles.

Connaissances

Analyse quantitative

Développement Python

Mathématiques financières

Machine learning

Formation

Master 2 en Finance de marché

Écoles d'ingénieur

Outils

Outils d'arbitrage statistique

Description du poste

Social network you want to login/join with:

Client:

BANQUE DE FRANCE

Location:

Paris, France

Job Category:

Other

EU work permit required:

Yes

Job Reference:

113335195427405824032760

Job Views:

2

Posted:

30.03.2025

Expiry Date:

14.05.2025

Job Description:

Poste : La taille de l'équipe permet au stagiaire d'être impliqué dans de multiples domaines de la gestion de portefeuille et de la recherche quantitative : recherche académique, conception de stratégies depuis la génération d'idées jusqu'à leur mise en oeuvre, conception/amélioration d'outils de gestion de portefeuille et de recherche. Ce stage vous donnera une expérience concrète du métier d'Analyste Quantitatif côté Buy Side au sein d'une équipe dynamique. Le stage vise à créer des modèles d'allocation. Nos modèles sont constitués de stratégies diversifiées et complémentaires, soit sur un horizon d'investissement à long terme, soit à court terme, basées sur des paramètres économiques, statistiques, régimes de volatilité, machine learning.

Il s'agit d'un stage de 6 mois. Le coeur de l'activité est la génération d'allocation optimale et de signaux FX, et nous recherchons un stagiaire avec un profil d'analyste quantitatif qui se focalisera l'étude quantitative des stratégies FX. Vous participerez au développement d'outils quantitatifs destinés à générer des positions de trading dans un portefeuille multidevise.

Dans ce contexte, intégré à la salle des marchés, vos missions principales seront les suivantes :

1. Calcul de signaux FX en utilisant des outils d'arbitrage statistique / machine learning
2. Optimisation sous contrainte
3. Backtesting en out of sample des différents modèles

Profil : Formation recherchée : Master 2 en Finance de marché, ou double formation avec un bagage quantitatif, Écoles d'ingénieur 3ème année, de statistique ou d'informatique.

Compétences : Bonnes connaissances en Mathématiques financières / Analyse quantitative et développement Python.

Qualités : Rigueur, autonomie et fiabilité, Goût travail en équipe.

Entreprise : La Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en oeuvre de la politique monétaire, conduite des opérations de change, gestion des réserves, promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, stabilité financière sont autant de domaines dans lesquels la DGSO est un acteur majeur. Les activités du domaine ont 3 caractéristiques communes : elles s'exercent dans un fort contexte de compétition, voire de concurrence ; elles sont largement ouvertes sur l'extérieur et l'international ; elles se signalent par une exposition permanente aux risques.

Ce stage se fera au sein du front office SEGA. L'équipe de gestion est composée de 15 gérants de portefeuille, répartis sur 3 zones géographiques (Paris, New York, Singapour). Il s'agit de fonds en compte propre de la banque de France ou de fonds à destination d'institutionnels. Le SEGA a pour objectif de maximiser la performance dans le cadre des mandats de gestion tout en optimisant l'exposition au risque.