Quant Analyst (HF)

Taleo Consulting; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil de premier plan recherche un(e) Quant Analyst FRTB pour rejoindre son équipe dynamique à Paris. Dans ce rôle, vous serez responsable de la modélisation quantitative des risques de marché et de crédit, en collaborant avec des équipes variées pour garantir la conformité aux exigences réglementaires. Vous aurez l'opportunité de travailler sur des projets innovants, en développant des méthodologies de risque qui auront un impact significatif sur le secteur bancaire. Si vous êtes passionné par l'analyse quantitative et que vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, cette position est faite pour vous.

Qualifications

• Minimum 6 ans d'expérience en modélisation quantitative dans le secteur bancaire.
• Solide maîtrise des modèles de risque FRTB et compréhension des exigences réglementaires.

Responsabilités

• Contribuer à la livraison des projets méthodologiques en recueillant et documentant les besoins.
• Concevoir, développer et tester les modifications de code pour l'implémentation des méthodes de risque.

Connaissances

Modélisation quantitative

Analyse statistique

C++

Python

R

FRTB

Default Risk Charge

Communication avec parties prenantes

Formation

Master en Mathématiques

Doctorat en Statistiques

Description du poste

Désolé, cet emploi n'est pas disponible dans votre région

Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.

Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.

Nous comptons aujourd'hui plus de 500 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !

Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des asset managers et des assurances.

Votre rôle

Nous recherchons un(e) Quant Analyst FRTB – DRC pour accompagner l’un de nos clients, acteur majeur du secteur bancaire. Le poste est à pourvoir dès le 19 mai 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, et est situé à Paris.

SIGMA est l’équipe de modélisation quantitative ayant la responsabilité globale des méthodologies de risque de marché, de liquidité et de risque de crédit de contrepartie au sein du groupe. L’équipe fait partie d’ERA Models, elle-même rattachée à la fonction RISK du groupe.

La fonction RISK est responsable à l’échelle mondiale de la définition des politiques et lignes directrices officielles en matière de risque, ainsi que de la quantification et du suivi des risques pris par les différentes lignes métier, afin d’assurer leur alignement avec l’appétence au risque du groupe.

Au sein du groupe, une culture de gestion des risques bien développée repose sur une vision à long terme, un management engagé, et une organisation forte et indépendante.

Au sein de RISK Models & Regulatory, la mission de SIGMA est de développer et d’améliorer en continu les modèles de risque du groupe, afin d’assurer un suivi en temps voulu et une mesure précise des risques de marché et de contrepartie dans le trading book.

SIGMA est organisée en quatre pôles, chacun responsable d’une classe d’actifs donnée (IRFX, Crédit / Repo, Actions / Matières Premières) ou d’aspects transverses des méthodologies de risque (Cross-Product), avec le soutien d’architectes chargés de garantir la cohérence des activités de recherche et développement méthodologiques.

Prestations demandées :

• Contribuer à la livraison des projets méthodologiques, en recueillant et documentant les besoins, en tenant compte des intérêts de toutes les parties prenantes, des contraintes réglementaires, ainsi que de toute éventuelle lacune des méthodes actuelles révélée par l’assurance qualité ;
• Investiguer, analyser et concevoir des méthodes de risque, dans le respect de l’objectif de capturer précisément les risques tout en prenant en compte les contraintes réglementaires, systémiques ou environnementales ;
• Concevoir, développer et tester les modifications de code nécessaires à l’implémentation des méthodes de risque dans les systèmes de risque, tout en apportant une assistance aux équipes techniques responsables de l’environnement de production ;
• S’assurer que les méthodes sont suffisamment documentées pour permettre les revues internes et la validation par les auditeurs internes ou les régulateurs, en fournissant des preuves de développement suffisantes (c’est-à-dire études de matérialité, description des hypothèses, comparaison avec des méthodologies externes et justification des choix méthodologiques) ; prendre l’initiative de garantir la réussite de la revue par les équipes de validation des modèles.

Compétences et expérience requises :

• Minimum 6 ans d’expérience en modélisation quantitative appliquée aux risques de marché et/ou de crédit de contrepartie dans le secteur bancaire ou en cabinet de conseil.
• Solide maîtrise des modèles de risque FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) et bonne compréhension des exigences réglementaires associées.
• Solide compréhension du Default Risk Charge (DRC) dans le cadre du FRTB, avec expérience en modélisation du risque de défaut appliquée aux instruments du portefeuille de trading.
• Expertise confirmée en statistiques appliquées, en probabilités et en économétrie.
• Compétence avancée en implémentation de modèles quantitatifs, avec une bonne maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, Python, R ou équivalent).
• Expérience dans le développement, la documentation et la validation de modèles, en lien avec les équipes de validation interne et les régulateurs.
• Aisance dans l’interaction avec des parties prenantes variées : équipes IT, Risk Management, audit, validation, et conformité.
• Excellente capacité d’analyse, esprit critique et rigueur scientifique dans l’évaluation des hypothèses méthodologiques.
• Anglais courant, tant à l’oral qu’à l’écrit.