Data Scientist Senior Risque de Crédit H / F (CDI)

MICHAEL PAGE; Nanterre; Hybride; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Un client leader dans le secteur bancaire recherche un Data Scientist Senior Risque de Crédit au sein de leur équipe Data Analytique. Vous serez responsable de la modélisation des risques de crédit et du suivi réglementaire, tout en contribuant à la mise en œuvre des méthodes avancées. Ce poste demande une formation Bac +5 et une expérience significative en data science, tout en offrant la possibilité de télétravail. Rejoignez une entreprise reconnue et dynamique.

Qualifications

• Au moins 5 ans d'expérience en data science et modélisation de risque de crédit.
• Capacité à rédiger des documents pour la BCE.
• Reconnu pour fiabilité et bon relationnel.

Responsabilités

• Développer et suivre les modèles de risque de crédit.
• Assurer le passage en méthode avancée du calcul des exigences Bâle 3.
• Suivre le provisionnement des dossiers risqués.

Connaissances

Modélisation des risques de crédit

Data Science

Gouvernance des données

Reporting réglementaire

Formation

Bac +5 en école d'Ingénieur ou universitaire

Description du poste

Poste : Au sein de la Direction des Risques, dans l'équipe Data Analytique et Risque de Crédit et au sein du Pôle " modélisation ", vous avez la responsabilité des travaux de modélisation des risques de crédit dans le cadre du passage en méthode avancée (IRBA) de la filière affacturage.

En tant que Data Scientist Senior Risque de Crédit, vos missions sont les suivantes :

• Développer et suivre les modèles utilisés au sein de la filière,
• Piloter le projet d'homologation de la filière, pour le passage en méthode avancée du calcul des exigences, réglementaires Bâle 3 : Suivi du défaut, développement de modèles internes pour les calculs d'exigence de fonds propres, etc.
• Suivre les risques de crédit sur le portefeuille et réaliser les reportings réglementaires risques,
• Suivre le provisionnement des dossiers risqués,
• Présenter les travaux aux instances de gouvernance,
• Rédiger la documentation en vue de la demande d'homologation de la BCE,
• Assurer un rôle de référent technique au sein de l'équipe sur les projets de modélisation,
• S'assurer de la gouvernance de la donnée.

Cette liste n'est pas limitative.

2 jours de télétravail possible / semaine.

• Formation : Bac +5 minimum en école d'Ingénieur ou universitaire à dominante Data,
• Expérience : Au moins 5 ans d'expérience en data science en modélisation de risque de crédit,

Vous êtes également reconnu pour votre fiabilité, votre bon relationnel et votre esprit d'équipe.

Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.

Entreprise : Ce recrutement est géré par Michael Banque et Services Financiers, spécialiste du recrutement de cadres confirmés pour l'ensemble des acteurs en banque, assurances, asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech, etc.

Notre client est un Groupe de renommée en France. Il est basé à Puteaux, La Défense (92).

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