Data Scientist Senior H/F

Michael Page (France); Puteaux; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe de renommée en France recherche un Data Scientist Senior pour rejoindre son équipe de modélisation des risques de crédit. Le candidat sera responsable du développement de modèles, de la gestion des risques de crédit, et de la documentation pour l'homologation. Le poste offre des conditions de télétravail flexibles et valorise la fiabilité et le bon relationnel.

Prestations

2 jours de télétravail possibles/semaine

Qualifications

• Au moins 5 ans d'expérience en data science en modélisation de risque de crédit.

Responsabilités

• Développer et suivre les modèles utilisés au sein de la filière.
• Piloter le projet d'homologation de la filière.
• Rédiger la documentation en vue de la demande d'homologation de la BCE.

Connaissances

Data Science

Modélisation de Risque de Crédit

Relationnel

Formation

Bac +5 en école d'ingénieur ou universitaire à dominante Data

Outils

Python

SAS

SQL

Description du poste

• Société d'affacturage
• Leader dans son secteur

À propos de notre client

Ce recrutement est géré par Michael Banque et Services Financiers, spécialiste du recrutement de cadres confirmés pour l'ensemble des acteurs en banque, assurances, asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech, etc.

Notre client est un Groupe de renommée en France. Il est basé à Puteaux, La Défense (92).

Description

Au sein de la Direction des Risques, dans l'équipe Data Analytique et Risque de Crédit et au sein du Pôle « modélisation », vous avez la responsabilité des travaux de modélisation des risques de crédit dans le cadre du passage en méthode avancée (IRBA) de la filière affacturage.

En tant que Data Scientist Senior, vos missions sont les suivantes :

• Développer et suivre les modèles utilisés au sein de la filière,
• Piloter le projet d'homologation de la filière, pour le passage en méthode avancée du calcul des exigences, réglementaires Bâle 3 : Suivi du défaut, développement de modèles internes pour les calculs d'exigence de fonds propres etc.
• Suivre les risques de crédit sur le portefeuille et réaliser les reportings réglementaires risques
• Suivre le provisionnement des dossiers risqués
• Présenter les travaux aux instances de gouvernance
• Rédiger la documentation en vue de la demande d'homologation de la BCE
• Assurer un rôle de référent technique au sein de l'équipe sur les projets de modélisation,
• S'assurer de la gouvernance de la donnée.

Cette liste n'est pas limitative.

Profil recherché

• Formation : Bac +5 minimum en école d'ingénieur ou universitaire à dominante Data,
• Expérience : Au moins 5 ans d'expérience en data science en modélisation de risque de crédit,
• Outils : Programmation Python, SAS, SQL.

Vous êtes également reconnu pour votre fiabilité, votre bon relationnel et votre esprit d'équipe.

Poste ouvert aux candidats en situation de handicap.

Conditions et Avantages

2 jours de télétravail possibles/semaine.