Data scientist risque - Ingénieur Validation H / F

Crédit Agricole S.A.; Massy; Hybride; EUR 55 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière recherche un Data Scientist Risque - Ingénieur Validation pour assurer des revues indépendantes des modèles. Le candidat doit avoir un Master 2 en statistiques et 6 à 10 ans d'expérience en gestion des risques. Des compétences en SAS, Python et R ainsi qu'une bonne maîtrise des normes IFRS 9 sont essentielles. Télétravail possible sur Montrouge.

Qualifications

• Niveau d'études minimum: Bac + 5 / M2 et plus.
• Expérience : 6 à 10 ans en gestion des risques, modélisation quantitative ou validation de modèles.
• Anglais opérationnel (usage régulier).

Responsabilités

• Réaliser des revues indépendantes approfondies des modèles développés.
• Développer des tests complémentaires et des modèles « challengers ».
• Rédiger des rapports de validation exhaustifs.

Connaissances

Modélisation quantitative

Validation des modèles

Langages de programmation (SAS, Python, R)

Rédaction et synthèse

Formation

Master 2 en statistiques, économétrie, mathématiques appliquées

Outils

SAS

Python

R

Description du poste

Description du poste

Data scientist risque - Ingénieur Validation H / F au sein de la Validation Interne Groupe, unité Revue Indépendante des Modèles, pour assurer des revues indépendantes des modèles développés au sein du Groupe CAPFM (proches des domaines prudentiels, IFRS 9, stress-tests, crédit, recouvrement, valeur résiduelle, conformité et fraude).

Missions

• Réaliser des revues indépendantes approfondies des modèles développés au sein des entités du Groupe, couvrant l'intégralité du processus de modélisation (spécifications, qualité et représentativité des données, méthodologie et estimation des paramètres, robustesse statistique, règles opérationnelles d'application, conformité réglementaire).
• Analyser rigoureusement les codes sources et algorithmes utilisés (SAS, Python, R).

Compléments

• Développer des tests complémentaires et des modèles « challengers » afin de renforcer le processus critique de validation.
• Rédiger des rapports de validation exhaustifs et précis, incluant une analyse approfondie et des recommandations claires.
• Présenter les résultats et recommandations lors du Comité Technique et du Comité de Validation des Modèles présidé par le Directeur des Risques.

Localisation du poste

Zone géographique: Europe, France, Ile-de-France, 91 - Essonne

Ville: Massy (télétravail possible sur Montrouge 92)

Critères candidat

Niveau d'études minimum: Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation: ENSAI, ENSAE, Ecoles d'Ingénieur, Master 2 avec spécialisation en statistiques, économétrie et mathématiques appliqués, Actuariats

Niveau d'expérience minimum: 6 - 10 ans

Expérience

• Niveau d'expérience : 6-10 ans
• Expérience : 6 à 10 ans en gestion des risques, avec une spécialisation en modélisation quantitative ou validation indépendante des modèles.
• Compétences clés recherchées :

Compétences métiers

• Expertise confirmée en modélisation quantitative et validation des modèles ;
• Connaissance approfondie des normes réglementaires bâloises et IFRS 9 ;
• Excellente maîtrise des langages de programmation statistique (notamment SAS, Python et R) ;
• Solides capacités rédactionnelles et esprit de synthèse.

Compétences recherchées

• Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique
• Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables (IFRS9)
• Maîtrise des outils de calculs statistiques (SAS, Python, R)
• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.

Langues

anglais opérationnel (usage régulier)