Data scientist risque - Ingénieur Validation H/F

Crédit Agricole Group; Massy; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une grande institution financière en tant qu'Analyste Quantitatif Senior. Vous serez responsable de la validation indépendante des modèles financiers, en assurant la conformité et la robustesse des méthodologies. Ce rôle exige des compétences en analyse de données et en programmation, notamment avec SAS, Python et R.

Qualifications

• Expérience en validation de modèles dans le secteur financier.
• Compétences en analyse de données et en modélisation.

Responsabilités

• Réaliser des revues indépendantes des modèles développés.
• Analyser les codes sources et algorithmes utilisés.

Connaissances

Analyse rigoureuse

Modélisation

Conformité réglementaire

Outils

SAS

Python

R

Description du poste

Vous rejoignez la Direction des Risques CAPFM au sein de la Validation Interne Groupe, dans l’unité Revue Indépendante des Modèles, dont la mission centrale est d’assurer des revues indépendantes des modèles développés au sein du Groupe CAPFM. Ces modèles couvrent un périmètre large et varié, incluant notamment les modèles prudentiels (IRB), les modèles de provisionnement (IFRS 9), les stress-tests, ainsi que les modèles liés à l’octroi de crédit, au recouvrement, à la valeur résiduelle, à la conformité et à la fraude.

En tant qu’Analyste Quantitatif Senior – Validation Indépendante des Modèles, vous aurez notamment pour responsabilités de :

1. Réaliser des revues indépendantes approfondies des modèles développés au sein des entités du Groupe, couvrant l’intégralité du processus de modélisation (spécifications, qualité et représentativité des données, méthodologie et estimation des paramètres, robustesse statistique, règles opérationnelles d’application, conformité réglementaire).
2. Analyser rigoureusement les codes sources et algorithmes utilisés (SAS, Python, R).