Credit Stress Test Quantitative Analyst (F/H) - CDD de 4 mois

Natixis CIB France; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière internationale à Paris recherche un Analyste Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9. Vous serez responsable de la modélisation des risques et de la présentation de revues méthodologiques. Le candidat idéal a une formation en statistiques, maîtrise SAS et Python, et parle anglais. Ce poste offre un cadre de travail hybride et la possibilité d'évoluer au sein d'une équipe d'experts.

Prestations

Mobilité interne

Développement de carrière

Formation

Engagement sociétal via la fondation

Qualifications

• Expérience dans le domaine des risques en milieu bancaire ou dans le conseil.
• Connaissance des exigences réglementaires et des normes IFRS9.
• Capacité à travailler dans un environnement international.

Responsabilités

• Rénovation et amélioration des modèles de projection des risques.
• Présentation des revues méthodologiques aux comités.
• Insertion opérationnelle des modèles développés.
• Relations avec les lignes métiers et user des modèles internes.
• Développement d'outils d'analyse plus efficaces.

Connaissances

Statistiques

Économétrie

SAS

Python

Relations interpersonnelles

Capacité d'écoute

Autonomie

Esprit de synthèse

Rédaction

Anglais (B2)

Formation

Diplôme en statistiques et mathématiques ou équivalent

Description du poste

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings : A+, R&I : A+).

Poste et missions

Vous rejoignez l’équipe Forward-Looking & Stress Test Modelling (FLSTM) en tant qu’Analyste Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9. L’équipe évolue dans un environnement très stimulant dans lequel les échanges avec les experts en risques, finance et le Front-Office, basés à Paris et au sein des plateformes à l’international, sont nourris et permanents pour identifier de nouvelles situations de risque ou pour appréhender au mieux les caractéristiques et les facteurs de risque de notre portefeuille.

Les travaux de l’équipe revêtent un caractère stratégique pour les besoins de pilotage de la Banque où le Senior Management attend un éclairage sur la qualité du portefeuille dans différents scénarios d’évolution du contexte économique.

Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Mener les travaux de refonte, de monitoring et d’amélioration des modèles internes de projection des paramètres de risque dans le respect des guidelines internes de modélisation et celles du superviseur ;
• Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle ;
• Participer à l’insertion opérationnelle des modèles développés et des calibrages ;
• Gérer les relations avec les lignes métiers, Finance ou la DSI dans le cadre des évolutions des modèles internes ;
• Développer des outils et des méthodes d’analyse plus efficaces et performants dans le cadre des suivis des modèles et réaliser des études quantitatives ad hoc relatives aux modèles internes.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

À propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure (en statistiques et mathématiques (école d'ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Data Science, ML), vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le domaine des risques sur les aspects techniques et réglementaires en milieu bancaire et / ou dans le conseil.

Vous maîtrisez :

Les statistiques et l’économétrie, complétées d’une excellente connaissance de SAS et Python ;

Les métiers des financements structurés et corporate ;

Les exigences réglementaires (ex. guidelines EBA, CRR3) et les normes IFRS9.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :

Rigoureux et autonome ;

Reconnu pour votre esprit de synthèse et vos capacités rédactionnelles.

Vous maîtrisez l’anglais avec un niveau B2.