Consultant - Modélisateur Risque de Crédit (full- / part-time) - Finalyse

Finalyse; Paris; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion des risques recherche un(e) Consultant(e) basé(e) à Paris. Vous accompagnerez les clients dans le développement et la validation de modèles de risque de crédit, tout en intégrant des outils d'analyse avancés. Idéalement, vous avez 3 ans d'expérience et une formation en finance quantitative. La position offre un environnement multicolore, avec des conditions de travail flexibles.

Prestations

Rémunération compétitive

Horaires flexibles

Formations étendues

Possibilités à l'international

Qualifications

• Au moins 3 années d'expérience dans un cabinet de conseil ou un établissement financier.
• Maîtrise de l'anglais oral et écrit.
• Organisation et autonomie requises.

Responsabilités

• Développer et valider des modèles de crédit.
• Intégrer des outils d'analyse de données BI ou Machine Learning.
• Accompagner la définition de méthodologies de stress-testing.
• Mettre en œuvre les directives Bâle III / Bâle IV.
• Revue des dispositifs du risque de modèle.

Connaissances

Analyse quantitative

Compétences en Python

Compétences en SAS

Compétences en R

Compétences en SQL

Formation

Diplôme d'une grande école d'ingénieurs ou d'une université

Description du poste

La mission de Finalyse est d'accompagner nos clients à intégrer les changements et les innovations en matière de valorisation, de risque et de conformité réglementaire. Nous partageons l'ambition de contribuer à un système financier durable et résilient. Relever ces défis extraordinaires est ce qui nous anime chaque jour. Nos collaborateurs sont habilités à concevoir et à mettre en œuvre des chaînes de valeur efficaces et des solutions pragmatiques. Agissant comme une seule équipe avec nos partenaires et nos clients, nous apportons un mélange unique de savoir-faire financier et technologique. Chez Finalyse, chaque client et chaque employé est unique. Ce mélange distinctif d'expertise, d'esprit d'équipe et d'équité a contribué à plus de 35 ans de projets réussis et de relations de confiance.

Chez Finalyse, nous pensons que chaque personne est unique et que la diversité nous enrichit à bien des égards. Nous nous efforçons de créer un environnement de travail inclusif basé sur le respect mutuel des croyances et des origines de chacun.

Responsabilités

En tant que Consultant(e) au sein de l'équipe de conseil en gestion des risques, vous conseillerez et assisterez nos clients du secteur bancaire sur des sujets tels que le développement ou la validation de modèles risque de crédit (AIRB, IFRS9, Stress Test, Capital économique).

En étroite collaboration avec nos clients et partenaires, et entouré(e) d'une équipe d'experts chevronnés, vous développerez des solutions sur mesure à travers des missions stimulantes, en aiguisant vos compétences techniques et votre esprit entrepreneurial.

Vos responsabilités peuvent couvrir différentes étapes du cycle de projet, entre autres :

• Développement et validation de modèles de crédit (notation, octroi, modèles IRBA et modèles de provisionnement IFRS9, modèles de portefeuille, Corrélations, Matrices de transition, Titrisations).
• Intégration de nouvelles générations d'outils d'analyse de données de type BI ou Machine Learning dans le cadre de la modélisation statistique.
• Accompagnement à la définition et à la mise en place de méthodologies de stress-testing.
• Mise en œuvre des directives Bâle III / Bâle IV ou autres réformes prudentielles.
• Revue de dispositifs du risque de modèle (les 3 lignes de défense) dans le cadre de MRM (Model Risk Management).
• Accompagnement sur des projets réglementaires relatifs au risque climatique.
• Des possibilités d'intervenir ponctuellement sur des projets dans différents pays européens en fonction de votre mobilité.

Poste basé à Paris.

Compétences requises

• Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou d\'université avec une spécialisation en finance quantitative ou gestion des risques (X, MINES, CENTRALE, ENSAE, ENSAI, Master ESA).
• Vous disposez d\'au moins 3 années d'expérience professionnelle significative acquise au sein d\'un cabinet de conseil ou d\'un établissement financier.
• Vous avez de fortes compétences en analyse quantitative et statistique et à ce titre, d'outils spécifiques adaptés (SAS, Python, R, Matlab, SQL).
• Vous avez le sens de l\'organisation et faite preuve de rigueur et d\'autonomie.
• Vous maîtrisez l\'anglais oral et écrit.

Nous offrons

• L\'opportunité de rejoindre des collègues jeunes, dynamiques et passionnés, reconnus pour leur expertise.
• Un excellent environnement de travail, vous offrant la possibilité de définir votre propre expertise et votre carrière au sein de notre structure horizontale et flexible.
• Une rémunération compétitive avec des conditions de travail flexibles.
• Des programmes de formation étendus adaptés à vos besoins personnels, tant sur le plan technique que sur le plan des compétences non techniques (soft skills).
• La possibilité de prendre rapidement des initiatives et des responsabilités dans une entreprise à croissance rapide.
• Des modalités de travail flexibles : télétravail / mode de travail hybride, horaires à temps plein ou partiel.
• Des possibilités de projets dans différents pays européens et un cadre de travail international et multiculturel.