Consultant(e) Quant - Pricing des Produits Financiers H / F - Quanteam

Quanteam; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en finance recherche un(e) consultant(e) analyste quantitatif pour développer des outils d'aide à la décision et modéliser des produits financiers complexes. Le candidat idéal possède un Master et une expérience en banque ou conseil. Une expertise en modélisation financière et la maîtrise de plusieurs langages (C, Python, Matlab) sont indispensables, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'anglais.

Qualifications

• Expérience en banque et/ou dans le conseil appréciée.
• Expertise en valorisation de produits financiers exigée.
• Maitrise de l'anglais (écrit/oral) obligatoire.

Responsabilités

• Développer des outils quantitatifs d'aide à la décision.
• Étudier et modéliser la valorisation des produits financiers complexes.
• Élaborer des modèles quantitatifs de gestion.

Connaissances

Modélisation

Analyse financière

Python

C++

R

Formation

Niveau Master (École de commerce, d'ingénieur ou Université)

Outils

Matlab

Description du poste

Détails de L\'OFFRE

Nous recrutons un(e) consultant(e) analyste quantitatif en charge de la valorisation des produits financiers.

Vos MISSIONS

Afin d\'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à :

• Développer des outils quantitatifs d\'aide à la décision (valorisation des marchés, stress de taux, études d\'indices, etc.) et d\'aide à l\'analyse financière ou extra-financière (donn\'ees financières, ESG, analyse de textes, etc.).
• Étudier et modéliser la valorisation des produits financiers complexes. Maintenir une veille active des différentes typologies de produits structurés. Aider à la mise en place de nouveaux produits structurés.
• Élaborer des modèles et des outils quantitatifs de gestion ou d\'allocation systématique (du type ETF maison, paniers \" benchmark \", smart beta, gestion factorielle et algorithmes d\'allocation pour gestion pilotée).
• Étudier et analyser les statistiques et les donn\'ees de marchés et proposer des scenarios d\'évolution des marchés et des portefeuilles.
• Proposer et réaliser des études quantitatives innovantes (modélisation factorielle, backtesting, méthode de construction d\'indice de référence, nouveaux champs d\'application potentiels, etc.).
• Participerez aux publications de l\'équipe (internes et externes) et contribuerez à une veille sur les nouvelles technologies / nouveaux outils / nouvelles pratiques (Intelligence Artificielle, Machine Learning, Deep Learning).

En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

• Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire dans leurs démarches commerciales.
• Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation, publication d\'articles...).
• Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.

Votre PROFIL

• Niveau Master (École de commerce, d\'ingénieur ou Université).
• Vous justifiez idéalement d\'une première expérience réussie en banque et / ou dans le conseil.

Vos COMPÉTENCES

• Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de valorisation de produits financiers, de gestion du risque modèle, de validation indépendante ou d\'audit / inspection générale.
• Vous maitrisez les principaux logiciels de modélisation utilisés ainsi que les outils de gestion des données (C, C++, Python, Matlab, R...).
• Vous êtes doté(e) d\'une capacité à travailler en équipe, d\'une ouverture d\'esprit, d\'un sens de l\'analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant.
• Maitrise de l\'anglais (écrit / oral) obligatoire.