Consultant(e) Quant - Modélisation du Risque de Contrepartie H/F | Paris, FR

Quanteam; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil de premier plan recrute un Consultant(e) Quant spécialisé en modélisation du risque de contrepartie. Ce poste exige des compétences analytiques et techniques solides, avec un Bac+5 et idéalement une expérience en banque. Vous aurez la responsabilité de piloter des missions critiques et d'accompagner le développement de l'équipe. Un environnement stimulant vous attend, avec une opportunité de croissance professionnelle significative.

Qualifications

• Bac+5 requis, idéalement avec expérience en banque ou conseil.
• Expertise en modélisation, gestion du risque, validation indépendante.
• Maitrise des logiciels de modélisation (C, C++, Python, Matlab, R).

Responsabilités

• Piloter ou réaliser des missions de calcul et d'analyse des risques.
• Valider les pricers/méthodes numériques et réaliser du benchmarking.
• Développer l'offre de services et accompagner les consultants.

Connaissances

Modélisation

Gestion du risque modèle

Validation indépendante

Audit

C

C++

Python

Matlab

R

Formation

Bac+5 (École de commerce, d'ingénieur ou Université)

Description du poste

Consultant(e) Quant - Modélisation du Risque de Contrepartie H/F

Consultant(e) Quant - Modélisation du Risque de Contrepartie H/F

Quanteam Paris, France Postuler Mise en ligne il y a 3 jours CDI Competitive

Consultant(e) Quant - Modélisation du Risque de Contrepartie H/F

Détails de L'OFFRE

Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de contrepartie.

Vos MISSIONS

Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de calcul et d'analyse :

• EPE.
• PFE.
• CVA/DVA.
• FVA, LVA.
• Pricing d'options.
• Valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par les équipes R&D du front office par des tests, du benchmarking (modèles alternatifs), de la contre-implémentation indépendante (validation algorithmique).
• Valider les méthodologies de provisions au titre du risque de modèle et des incertitudes de paramètres.
• Valider les méthodologies de modèles de données proposées par les équipes front office ou Service des Résultats.
• Procéder à la veille technologique et académique sur les modèles.

En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

• Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire dans leurs démarches commerciales.
• Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation, publication d'articles...).
• Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.

Votre PROFIL

• Bac+5 (École de commerce, d'ingénieur ou Université).
• Vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie en banque et/ou dans le conseil.

Vos COMPÉTENCES

• Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion du risque modèle, de validation indépendante ou d'audit / inspection générale.
• Vous maitrisez les principaux logiciels de modélisation utilisés ainsi que les outils de gestion des données (C, C++, Python, Matlab, R...).
• Vous êtes doté(e) d'une capacité à travailler en équipe, d'une ouverture d'esprit, d'un sens de l'analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant.
• Maitrise de l'anglais (écrit / oral) obligatoire.

Quanteam est un cabinet de conseil spécialisé dans les secteurs Banque, Finance et Services financiers. Nos 620 consultants, issus de 30 nationalités ...

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