Consultant Data Science Senior (H / F)

Micropole; Levallois-Perret; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil indépendante, reconnue pour son excellence dans le secteur financier, recherche un IT Quant confirmé pour rejoindre son équipe R&D. Dans ce rôle, vous contribuerez à des projets d'enrichissement et d'optimisation d'une librairie de pricing, tout en développant des outils sur mesure pour les équipes front office. Vous aurez l'opportunité de travailler sur des analyses de données de marché et d'apporter votre expertise en mathématiques financières et en programmation. Ce poste offre un environnement stimulant où vos compétences seront mises à profit pour des missions variées et enrichissantes.

Qualifications

• Expérience en librairie de pricing et solide en mathématiques financières.
• Compétences en programmation avec C++, Python ou C#.

Responsabilités

• Développer des outils sur mesure pour les équipes front office.
• Participer à l'optimisation de la librairie de pricing.

Connaissances

Mathématiques financières

Modélisation

Analyse des données

Programmation orientée objet

C++

Python

C#

Formation

Grande École d'ingénieurs

Master spécialisé en finance quantitative

Description du poste

Description de poste

IT Quant / Quant R&D – ( confirmé)

Lunalogic est un cabinet de conseil indépendant, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international.

Leader dans le conseil aux acteurs financiers (banques de financement et d’investissement, sociétés de gestion d’actifs, Fintech ou encore assurances), reconnu pour sa capacité à couvrir l’intégralité des problématiques du secteur, le cabinet Lunalogic œuvre avec excellence et responsabilité dans l’intérêt de ses clients.

Notre client est une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan. Nous disposons d’un large panel de missions au cours desquelles vous serez amenés à évoluer au sein de département R&D afin d’assurer les prestations suivantes :

1. Participation aux différents travaux et projets visant à enrichir / optimiser la librairie de pricing.
2. Développement d’outils sur mesure pour différentes équipes front office.
3. Assurer le support aux utilisateurs en réalisant des investigations poussées.

Exemples de projets spécifiques :

• Intégration de nouveaux modèles et maintenance évolutive.
• Analyse des markets data et données historiques.
• Fournitures d’indicateurs aux risques.
• Identification des impacts et remise au prix des lissages.

Profils recherchés :

Expérience : Nous disposons d’un large panel de mission qui s’adresse à des profils IT Quant (confirmé et sénior). Une première expérience en lien avec une librairie de pricing.

Formation : Grande Ecole d’ingénieurs complétée d’un Master spécialisé en finance quantitative. Profils ENSIMAG, El Karoui, Lamberton, Telecom, Polytechnique très appréciés.

Solides compétences en mathématiques financières, en modélisation et en pricing de produits (equity, fixed income, dérivés, etc.).

Solides compétences en programmation orientée objet C++, Python ou C# éventuellement.

D’excellentes qualités d’analyse et de synthèse, le sens du service, l’esprit d’équipe et la faculté d’adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.