Consultant ALM (IT) / Freelance

JCW Group; Paris; On-site; EUR 85,000 - 110,000; Full time

Job summary

JCW Group recherche un expert ALM pour mener le contrôle de second niveau sur les risques de taux et de liquidité, avec une forte maîtrise des indicateurs EVE, MNI, LCR et NSFR. Vous réaliserez des contre-calcules, analyses et projections, et contribuerez à l'amélioration des processus ALM.

Le candidat idéal possède plus de cinq ans d'expérience en ALM, une excellente connaissance des cadres réglementaires et des outils SQL/Office.

Qualifications

• Plus de 5 ans d'expérience en ALM, dont calculs IRRBB.
• Expertise des indicateurs ALM: EVE, MNI, gaps de taux et de liquidité, LCR, NSFR, CSRBB.
• Bonne connaissance du cadre réglementaire (EBA/GL/2022/14, CRR/CRD).
• Maîtrise de SQL et du Pack Office (Excel avancé, PowerPoint).
• La pratique de Risk Confidence serait un plus.

Responsibilities

• Conduire le contrôle de second niveau sur les risques de taux et de liquidité (IRRBB, CSRBB).
• Réaliser le contre-calcul et revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêt.
• Produire et exploiter les analyses EVE, MNI et projeter les gaps de liquidité (LCR et NSFR).
• Réaliser les tests de sensibilité des hypothèses et conventions d'écoulement.
• Effectuer les backtests des décisions de gestion (couvertures, investissements) et proposer de nouvelles analyses.
• Livrer les données ALM sous SQL (Risk Confidence) et notes pour les comités.

Skills

ALM expertise

IRRBB calculations

SQL

Excel avancé

PowerPoint

Risk Confidence

Tools

Risk Confidence

Job description

Vous participerez aux travaux de contrôle de second niveau (LOD2) sur les risques de taux (IRRBB, CSRBB) et de liquidité :

• Contre-calcul et revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêté

• Production et exploitation des analyses EVE, MNI, projection des gaps de liquidité, LCR et NSFR

• Tests de sensibilité des hypothèses et conventions d'écoulement

• Backtesting des décisions de gestion (couvertures, investissements…)

• Proposition et mise en œuvre de nouvelles analyses

Livrables

• Extraction des données ALM sous SQL (Risk Confidence)

• Contre-calculs et analyses IRRBB et CSRBB, documentés

• Propositions d'analyses argumentées et priorisées

• Notes et supports de présentation pour les comités

• Transfert de compétences à l'équipe

Profil recherché

• Plus de 5 ans d'expérience en ALM, dont calculs IRRBB

• Expertise avérée des indicateurs ALM : EVE, MNI, gaps de taux et de liquidité, LCR, NSFR, CSRBB

• Bonne connaissance du cadre réglementaire (EBA/GL/2022/14, CRR/CRD)

• Maîtrise de SQL et du Pack Office (Excel avancé, PowerPoint)

• La pratique de Risk Confidence serait un plus