Climate risk analyst H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un stagiaire passionné par la gestion des risques pour rejoindre une équipe dédiée à l'analyse des risques climatiques. Ce stage vous permettra d'acquérir des compétences précieuses en gestion des risques de marché et climatiques, tout en travaillant sur des modèles macro-économiques avancés. Vous serez encadré par un analyste quantitatif sénior, ce qui vous offrira une opportunité unique d'apprendre et de contribuer à des projets significatifs. En intégrant cette entreprise, vous profiterez d'un environnement moderne et d'une communauté de jeunes professionnels motivés.

Prestations

Salle de sport

Boulangerie sur place

Suivi RH

Opportunités en alternance

Opportunités en VIE

Opportunités en CDD

Opportunités en CDI

Qualifications

• Formation en mathématiques appliquées, statistiques, probabilité, ou machine learning.
• Connaissances en programmation informatique et analyse des risques.

Responsabilités

• Comprendre les hypothèses et scénarios de référence sur les risques climatiques.
• Analyser les modèles macro-économiques liés aux risques climatiques.

Connaissances

Analyse des risques

Modèles macro-économiques

Machine Learning

Programmation informatique

Formation

Université

École de commerce

École d'ingénieur

Outils

NiGEM

Agent-Based Models

Integrated Assessments Models

Description du poste

Vous recherchez un stage en banque et vous avez un intérêt pour la gestion des risques ? Alors cette offre est faite pour vous !

Au sein du Département Market & Counterparty Risk, vous rejoindrez l’équipe Modèle Interne. Cette équipe a en charge la mise en œuvre des modèles pour le calcul des mesures de risque marché et de contrepartie.

Objectifs du stage :
Les risques associés au changement climatique sont une source de risque financier et doivent par conséquent être analysés et appréhendés par les banques d’investissement. Comme en témoigne l’organisation en 2022 du premier exercice de stress-test climatique au niveau européen encadré par l’autorité bancaire européenne (EBA), ces risques font l’objet d’une surveillance nouvelle de la part des régulateurs.

Concrètement, vos missions seront les suivantes :

1. Compréhension des hypothèses et scénarios proposés par les institutions de référence NGFS (Network for Greening the Financial System), ISDA (International Swaps and Derivatives Association), EBA (European Banking Authority).
2. Analyse détaillée des modèles macro-économiques couvrant les risques climatiques : Agent-Based Models, Integrated Assessments Models, NiGEM (National Institute Global Econometric Model).
3. Développement du corpus documentaire portant sur les risques climatiques.
4. Contribution au développement d’un module de calibration de scénarios autour de la librairie du Modèle Interne.

Ce stage sera encadré par un analyste quantitatif sénior. Il vous permettra ainsi de développer vos compétences fonctionnelles en gestion des risques de marché et climatiques ainsi que vos connaissances en modèles macro-économiques.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Et si c'était vous ?
Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur
Spécialisation : Mathématiques Appliquées, Statistiques, Probabilité, Machine Learning, Programmation informatique.