Chargé de modélisation - Segmentation LGD des Entreprises

TN France; Nanterre; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

An established industry player is seeking a motivated modeling intern to work on LGD segmentation for corporate clients. This internship offers a unique opportunity to develop algorithms and statistical models while collaborating with experts in risk management. You will engage in research, propose methodologies, and explore innovative approaches such as machine learning. Join a dynamic team that values creativity and proactive thinking, and gain valuable experience in a stimulating environment that fosters professional growth and diverse opportunities in finance.

Prestations

Jours de télétravail

50% du titre de transport pris en charge

Billetterie à prix réduits

Restaurants d’entreprise

Qualifications

• Étudiant de niveau bac +4/5 en école d’ingénieur ou université, spécialisé en statistiques.
• Connaissances en programmation Python et R, ainsi que des approches statistiques.

Responsabilités

• Développer un nouvel algorithme de chaînage et d’agrégation des contrats.
• Effectuer une recherche bibliographique sur la modélisation de la LGD.

Connaissances

Python

R

Statistical Methods

Econometrics

Data Science

Analytical Skills

Teamwork

Formation

Master in Engineering or University

Bachelor in Statistics or Applied Mathematics

Outils

Microsoft Office

Description du poste

Chargé de modélisation - Segmentation LGD des Entreprises, La Défense

Société Générale Assurances

La Défense, France

Chargé de modélisation - Segmentation LGD des Entreprises

Risques Stage La Defense, Ile de France, France Référence 24000PCC Date de début 01/04/2025 Date de publication 24/10/2024

Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend :

1. Modèles réglementaires IRB sur le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France
2. Modèle interne sur le risque opérationnel
3. Modèles de provisions IFRS 9, en particulier sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France
4. Modèles de gestion stratégique des risques (modèles de stress testing, modèles de prévision)

Le stage se déroulera sur le périmètre Non-Retail. L’équipe a notamment en charge la modélisation des paramètres de PD, LGD, EAD (via CCF) sur le périmètre des entreprises et institutionnels, en ligne avec la réglementation bâloise. Elle se charge également du suivi périodique de ces modèles.

Les modélisateurs collaborent avec diverses équipes : métiers (notation, octroi, recouvrement), IT (collecte des données), direction financière, département économique, et doivent assurer leur conformité avec le cadre réglementaire en constante évolution, en échangeant régulièrement avec le régulateur (BCE/ACPR) et les équipes de validation et d’audit internes.

Sujet du stage

Dans le cadre de la mesure des exigences en capitaux propres, la Société Générale a développé des modèles internes pour la quantification des paramètres de risque, notamment la LGD. Vous serez amené à développer un nouvel algorithme de chaînage et d’agrégation des contrats, étape clé dans l’estimation de la LGD, puis à mettre en place un modèle de segmentation statistique intégrant cet algorithme. En collaboration avec votre maître de stage, vous devrez :

1. Effectuer une recherche bibliographique sur la modélisation de la LGD en vous appuyant sur diverses sources (textes réglementaires, protocoles internes, littérature scientifique)
2. Proposer une méthodologie alternative aux algorithmes actuels et évaluer leur performance sur le modèle de segmentation de la LGD
3. Explorer de nouvelles approches pour la segmentation de la LGD (Machine Learning, etc.)

Et si c’était vous ?

• Étudiant de niveau bac +4/5 en école d’ingénieur ou université, spécialisé en statistiques, mathématiques appliquées, économétrie ou data science
• Connaissances en programmation Python, R
• Connaissances des approches statistiques et économétriques courantes
• Compétences en logiciels bureautiques : Pack Office
• Capacités rédactionnelles, autonomie, curiosité, proactivité, esprit d’analyse et de synthèse, travail en équipe
• Bon niveau d'anglais (écrit et oral)

Plus qu’un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez aux côtés de nos experts. Vous gagnerez en autonomie et découvrirez la diversité de nos métiers dans un secteur innovant. À la fin de vos études, diverses opportunités en France et à l’international pourront s’offrir à vous.

Pourquoi nous choisir ?

Vous bénéficierez d’avantages tels que :

• Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée, selon le rythme)
• Prise en charge de 50% du titre de transport
• Billetterie à prix réduits (concerts, cinéma, sport)
• Restaurants d’entreprise et titres restaurants dématérialisés en télétravail

Notre ADN : créer, oser, innover, entreprendre. Si vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, développer votre expertise, et contribuer à des actions de solidarité, rejoignez-nous !

Diversité et inclusion

Nous garantissons l'égalité des chances et valorisons la diversité. Nous nous engageons à reconnaître et promouvoir tous les talents, quels que soient leurs caractéristiques personnelles ou sociales.