Chargé de modélisation - Modélisation PD Grandes Entreprises

TN France; Nanterre; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

An innovative firm is seeking a modeling intern to join their risk management team. This role involves developing statistical models to assess the probability of default for large enterprises, utilizing behavioral data and advanced statistical techniques. You'll collaborate with diverse teams to ensure compliance with evolving regulations while gaining hands-on experience in a dynamic environment. This internship offers a unique opportunity to enhance your skills and advance your career in a supportive and inclusive workplace, where your contributions will be valued and impactful.

Prestations

Remote Work Days

50% Transportation Coverage

Discounted Tickets via Company Committee

Competitive Cafeteria Prices

Qualifications

• Student in engineering or university specialized in statistics, applied mathematics, econometrics, or data science.
• Knowledge of Python and R is essential.

Responsabilités

• Develop an alternative rating model for large companies integrating behavioral data.
• Conduct literature research on PD modeling for Low Default portfolios.

Connaissances

Python

R

Statistical Approaches

Econometrics

Data Science

Analytical Skills

Formation

Bac +4/5 in Engineering or University

Outils

Microsoft Office

Description du poste

Chargé de modélisation - Modélisation PD Grandes Entreprises, La Défense

Société Générale Assurances

La Défense, France

Chargé de modélisation - Modélisation PD Grandes Entreprises

Risques Stage La Defense, Ile de France, France Référence 24000PC8 Date de début 01/04/2025 Date de publication 23/10/2024

Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend :

1. Modèles réglementaires IRB sur le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France
2. Modèle interne sur le risque opérationnel
3. Modèles de provisions IFRS 9, en particulier sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France
4. Modèles de gestion stratégique des risques (modèles de stress testing, modèles de prévision)

Le stage se déroulera sur le périmètre Non-Retail. L’équipe a notamment en charge la modélisation des paramètres de PD, LGD, EAD (via CCF) sur le périmètre des entreprises et institutionnels en ligne avec la réglementation bâloise. Elle se charge également du suivi périodique de ces modèles.

Les modélisateurs collaborent avec diverses équipes : métiers (notation, octroi, recouvrement), IT (collecte des données), direction financière et département économique. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer de sa conformité avec le cadre réglementaire en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur (BCE/ACPR) et les équipes de validation et d’audit internes.

Sujet du stage :

Dans le cadre de la mesure des exigences en capitaux propres, la Société Générale a développé des modèles internes pour la quantification des paramètres de risque. La Probabilité de Défaut (PD) fait partie de ces paramètres, utilisée pour évaluer le risque qu’un client n’honore pas ses engagements.

Au sein de l’équipe Non-Retail, vous participerez au développement d’un modèle alternatif de notation pour les grandes entreprises, en intégrant des données comportementales et les liens éventuels entre clients. Sous la supervision de votre encadrant, vous serez chargé de :

1. Effectuer une recherche bibliographique sur la modélisation du paramètre PD sur les portefeuilles Low Default, en utilisant diverses sources (textes réglementaires, protocoles internes, littérature scientifique)
2. Enrichir les données existantes avec de nouvelles variables pertinentes pour l’étude
3. Proposer un modèle statistique alternatif prenant en compte ces nouvelles données explicatives (données comportementales, liens entre clients) et explorer d’autres approches (régression, Machine Learning...). Vous devrez élaborer une stratégie complète : traitement des données, sélection et transformation des variables, développement, calibration et évaluation du modèle)

Et si c’était vous ?

• Vous êtes étudiant de niveau Bac +4/5 en école d’ingénieur ou université, spécialisé en statistiques, mathématiques appliquées, économétrie ou data science
• Connaissances requises :
• Maîtrise de Python et R
• Connaissances en approches statistiques et économétriques courantes
• Compétences additionnelles :
• Logiciels bureautiques : Pack Office
• Bonnes capacités rédactionnelles
• Maîtrise de l’anglais (écrit et oral)
• Qualités comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, esprit d’analyse et de synthèse, esprit d’équipe

Plus qu’un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez aux côtés de nos experts. Vous gagnerez en autonomie sur vos projets, faisant de cette expérience un accélérateur de carrière. Vous découvrirez la diversité de nos métiers dans un secteur en constante évolution et innovation.

À la fin de vos études ou de votre VIE, diverses opportunités s’offriront à vous, en France et à l’international.

Pourquoi nous choisir ?

Nous attachons une grande importance à votre qualité de vie et vos conditions de travail, avec des avantages tels que :

• Jours de télétravail (pour les stages de longue durée, selon le rythme de votre service)
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits via notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
• Restaurants d’entreprise et cafétérias à tarifs compétitifs, titres restaurants dématérialisés en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, sentir que vous êtes utile, et développer ou renforcer votre expertise, rejoignez-nous !

Vous hésitez encore ?

Nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions solidaires : parrainage, éducation financière, partage de compétences avec des associations. Les formats sont variés.

Diversité et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et valorisons la diversité comme une force. Nous nous engageons à reconnaître et promouvoir tous les talents, quels que soient croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance politique, religieuse, syndicale ou minoritaire, ou toute autre caractéristique susceptible de discrimination.